+Článok 383t Vnútroskupinové korelácie pre riziko referenčného kreditného rozpätia
---+Článok 383t 1.
---+Článok 383t 2.

Článok 383t Vnútroskupinové korelácie pre riziko referenčného kreditného rozpätia

-

1. Prehľad

,
Článok 383t 1.

Korelačný parameter ρkl medzi dvoma citlivosťami WSk a WSl , ktoré vyplývajú z expozícií voči rizikám zaradených do sektorových skupín 1 až 10, 12 až 18 a 20 v článku 383s ods. 1 tabuľke 1, sa stanovuje takto:

image

kde:

image

sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 90 % v ostatných prípadoch;

image

sa rovná 1, ak dva referenčné tituly citlivostí k a l sú identické, 90 %, ak tieto dva referenčné tituly sú odlišné, ale právne sú prepojené, 50 % v ostatných prípadoch;

image

sa rovná 1, ak oba referenčné tituly sú v skupinách 1 až 10 alebo v skupinách 12 až 18, alebo sú obidva v skupine 20, a 80 % v ostatných prípadoch.
Článok 383t 2.

Korelačný parameter ρkl medzi dvoma citlivosťami WSk a WSl , ktoré vyplývajú z expozícií voči rizikám zaradených do sektorových skupín 11 a 19, sa stanovuje takto:

image

kde:

image

sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 90 % v ostatných prípadoch;

image

sa rovná 1, ak dva referenčné tituly citlivostí k a l sú identické a obidva indexy sú z rovnakej indexovej série, 90 %, ak sú obidva indexy rovnaké, ale z inej indexovej série, a 80 % v ostatných prípadoch;

image

sa rovná 1, ak oba referenčné tituly sú v skupine 11 alebo v skupine 19, a 80 % v ostatných prípadoch.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy