+383.t pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz atsauces kredītriska starpības risku
---+383.t pants 1.
---+383.t pants 2.
|
383.t pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz atsauces kredītriska starpības risku
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
383.t pants 1.
|
Starp diviem jutīgumiem WSk
un WSl
, kas izriet no riska darījumiem, kuri piesaistīti 1.–10. sektora kopai, 12.–18. sektora kopai un 20. sektora kopai, kā noteikts 383.s panta 1. punkta 1. tabulā, korelācijas parametru ρkl
nosaka šādi:
kur:
|
|
ir vienāds ar 1, ja divas virsotnes jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir vienāds ar 90 %;
|
|
|
ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ar jutīgumiem k un l ir identiski, 90 % – ja abi nosaukumi ir atšķirīgi, bet juridiski saistīti, citos gadījumos tas ir vienāds ar 50 %;
|
|
|
ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ir 1.–10. kopā, abi ir 12.–18. kopā vai abi ir 20. kopā, citos gadījumos tas ir vienāds ar 80 %.
|
|
|
383.t pants 2.
|
Starp diviem jutīgumiem WSk
un WSl
, kas izriet no riska darījumiem, kuri piesaistīti 11. un 19. sektora kopai, korelācijas parametru ρkl
nosaka šādi:
kur:
|
|
ir vienāds ar 1, ja divas virsotnes jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir vienāds ar 90 %;
|
|
|
ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ar jutīgumiem k un l ir identiski un abi indeksi ir no tās pašas sērijas, 90 % – ja abi indeksi ir vienādi, bet no atšķirīgām sērijām, citos gadījumos tas ir vienāds ar 80 %;
|
|
|
ir vienāds ar 1, ja abi nosaukumi ir 11. kopā vai abi nosaukumi ir 19. kopā, citos gadījumos tas ir vienāds ar 80 %.
|
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|