+Artikel 383 unvicies Correlaties tussen subklassen voor het referentiecreditspreadrisico
---+Artikel 383 unvicies 1.
---+Artikel 383 unvicies 2.
|
Artikel 383 unvicies Correlaties tussen subklassen voor het referentiecreditspreadrisico
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 383 unvicies 1.
|
Tussen de beide gevoeligheden WSk
en WSl
, resulterend uit risicoblootstellingen toegewezen aan sectorale subklassen 1 tot en met 10, 12 tot en met 18 en 20 uit artikel 383 vicies, lid 1, tabel 1, wordt de correlatieparameter ρkl
als volgt vastgesteld:
waarbij:
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee toppen van de gevoeligheden k en l identiek zijn, en anders is deze gelijk aan 90 %;
|
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee namen (name) van de gevoeligheden k en l identiek zijn, 90 % indien de twee namen verschillend zijn maar juridisch verbonden, anders is deze gelijk aan 50 %;
|
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee namen (name) beide in de subklassen 1 tot en met 10, beide in de subklassen 12 tot en met 18, of beide in subklasse 20 zijn, en anders is deze gelijk aan 80 %.
|
|
|
Artikel 383 unvicies 2.
|
Tussen de beide gevoeligheden WSk
en WSl
, resulterend uit risicoblootstellingen toegewezen aan de sectorale subklassen 11 en 19, wordt de correlatieparameter ρkl
als volgt vastgesteld:
waarbij:
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee toppen van de gevoeligheden k en l identiek zijn, en anders is deze gelijk aan 90 %;
|
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee namen (name) van de gevoeligheden k en l identiek zijn en de twee indexen tot dezelfde serie behoren, 90 % indien de twee indexen hetzelfde zijn maar tot verschillende series behoren, anders is deze gelijk aan 80 %;
|
|
|
= gelijk is aan 1 indien de twee namen beide in de subklasse 11 of beide in de subklasse 19 zijn, en anders is deze gelijk aan 80 %.
|
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|