1. Metodologien for VaR i stress-situationer skal baseres på den aktuelle VaR-metodologi, med krav …

Metodologien for VaR i stress-situationer skal baseres på den aktuelle VaR-metodologi, med krav om specifikke teknikker ved behov, for at justere den aktuelle VaR-model, så den leverer et mål for VaR i stress-situationer. Eventuelle risikofaktorer i VaR-modellen skal derfor være afspejlet i modellen for VaR i stress-situationer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/