1. A stresszhelyzeti VaR-módszernek az aktuális VaR-módszeren kell alapulnia, amelyadott esetben …

A stresszhelyzeti VaR-módszernek az aktuális VaR-módszeren kell alapulnia, amelyadott esetben speciális technikák alkalmazásával - az aktuális VaR modell - egy stresszhelyzeti kockáztatott értéket eredményező modellé alakítható. Ezért a VaR modellben előforduló kockázati tényezőket a stresszhelyzeti VaR modellnek is tükröznie kell.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/