1. Aangezien de beperkingen aan de gegevens die het gebruik van proxy’s voor de berekening van de …

Aangezien de beperkingen aan de gegevens die het gebruik van proxy’s voor de berekening van de VaR nodig maken nog relevanter zijn voor de berekening van de stressed-VaR en dat wordt verwacht dat proxy’s die worden gebruikt voor de berekening van de VaR ook nodig zullen zijn voor de berekening van de stressed-VaR, waarvoor nog andere proxy’s nodig kunnen zijn, is voor elke nieuwe risicofactor die niet in de historische gegevens aanwezig is uiteraard het gebruik van een proxy vereist voor de berekening van de VaR, zij het alleen op ‘tijdelijke’ basis (bijvoorbeeld omdat er na een jaar voldoende echte informatie beschikbaar is om een reeks gegevens over twaalf maanden te kunnen samenstellen), terwijl dezelfde proxy op een meer 'permanente' basis zou moeten worden gebruikt (vanwege de meer constante aard van de historische tijdreeksen) voor de berekening van de stressed-VaR.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/