1. Metoden för stressjusterat VaR bör grundas på den gällande metoden för VaR, där det i …

Metoden för stressjusterat VaR bör grundas på den gällande metoden för VaR, där det i förekommande fall krävs specifika metoder för att justera den gällande VaR-modellen till en modell som ger ett värde på stressjusterat VaR. Samtliga riskfaktorer som förekommer i VaR-modellen bör därför återspeglas i modellen för stressjusterat VaR.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/