+1. Stressatun VaR-laskentamenetelmän on perustuttava nykyiseen VaR-menetelmään. Tarvittaessa …
|
1. Stressatun VaR-laskentamenetelmän on perustuttava nykyiseen VaR-menetelmään. Tarvittaessa …
Stressatun VaR-laskentamenetelmän on perustuttava nykyiseen VaR-menetelmään. Tarvittaessa nykyistä VaR-menetelmää on muunnettava tiettyjen tekniikoiden avulla sellaiseksi, että tulokseksi saadaan stressattu VaR. Sen vuoksi kaikkia VaR-laskentamallissa esiintyviä riskitekijöitä on käytettävä myös stressatussa VaR-mallissa.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|