1. Metodika stresovej VaR by sa mala zakladať na metodike súčasnej VaR, pričom v prípade potreby …

Metodika stresovej VaR by sa mala zakladať na metodike súčasnej VaR, pričom v prípade potreby budú potrebné osobitné techniky na prispôsobenie súčasného modelu VaR modelu, ktorý slúži na meranie stresovej VaR. Akýkoľvek rizikový faktor, ktorý sa vyskytuje v modeli VaR, by sa preto mal odzrkadliť v modeli stresovej VaR.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/