1. Metodologia VaR în situaţie de criză trebuie s ă se bazeze pe metodologia aferent ă VaR …

Metodologia VaR în situaţie de criză trebuie s ă se bazeze pe metodologia aferent ă VaR determinat pe baz ă curent ă , fiind necesare tehnici specifice, după caz, în vederea ajustării modelului VaR determinat pe baz ă curent ă astfel încât să permit ă obţinerea unei măsuri VaR în situaţie de criză. Prin urmare, orice factor de risc existent în modelul VaR trebuie să fie reflectat în modelul VaR în situaţie de criză.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/