+Artikel 223 5.
|
Artikel 223 5.
Institutterne beregner den fuldt justerede eksponeringsværdi (E*) under hensyntagen til såvel volatiliteten som de risikobegrænsende virkninger af sikkerheden som følger:
hvor:
|
EVA
|
=
|
den volatilitetsjusterede værdi af eksponeringen som beregnet i stk. 3
|
|
CVAM
|
=
|
CVA med yderligere justering for manglende løbetidsmatch i henhold til bestemmelserne i afdeling 5.
|
For transaktioner i OTC-derivater skal institutter, som anvender de metoder, der er omhandlet i kapitel 6, afdeling 3, 4 og 5, tage hensyn til de risikobegrænsende virkninger af sikkerheden i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i kapitel 6, afdeling 3, 4 og 5.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|