+Artikolu 223 5.
|
Artikolu 223 5.
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw il-valur aġġustat għal kollox tal-iskopertura (E*), billi jqisu l-effetti kemm tal-volatilità kif ukoll tal-mitigazzjoni tar-riskju tal-kollateral kif ġej:
fejn:
|
EVA
|
=
|
il-valur aġġustat għall-volatilità tal-iskopertura kif ikkalkulat fil-paragrafu 3;
|
|
CVAM
|
=
|
CVA aġġustat ulterjorment għal kull diskrepanza fil-maturità skont id-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 5;
|
Fil-każ ta' tranżazzjonijiet derivattivi OTC, l-istituzzjonijiet li jużaw il-metodi stabbiliti fit-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Kapitolu 6 għandhom iqisu l-effetti tal-mitigazzjoni tar-riskju ta' kollateral skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fit-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Kapitolu 6, kif applikabbli.
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|