+Artículo 223 5.
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Artículo 223 5.
Las entidades calcularán el valor plenamente ajustado de la exposición (E*), tomando en consideración tanto la volatilidad como los efectos de reducción del riesgo de la garantía real, del modo siguiente:
donde:
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EVA
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=
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el valor ajustado por la volatilidad de la exposición, tal como se calcula en el apartado 3,
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CVAM
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=
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el CVA
sometido a un nuevo ajuste por cualquier desfase de vencimiento conforme a lo dispuesto en la sección 5.
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En el caso de las operaciones con derivados OTC, las entidades que utilicen los métodos establecidos en el capítulo 6, secciones 3, 4 y 5, tendrán en cuenta los efectos de reducción del riesgo de la garantía real con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 6, secciones 3, 4 y 5, según corresponda.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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