+Artykuł 223 5.
|
Artykuł 223 5.
Instytucje obliczają w pełni skorygowaną wartość ekspozycji (E*), biorąc pod uwagę zarówno zmienność, jak i skutki ograniczenia ryzyka zabezpieczenia według następującego wzoru:
gdzie:
|
EVA
|
=
|
wartość ekspozycji skorygowana o czynnik zmienności, obliczona zgodnie z ust. 3;
|
|
CVAM
|
=
|
wartość CVA
skorygowana dodatkowo o każde niedopasowanie terminów zapadalności zgodnie z przepisami sekcji 5.
|
W przypadku transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym instytucje stosujące metody określone w rozdziale 6 sekcje 3, 4 i 5 uwzględniają efekty ograniczenia ryzyka wynikające z zabezpieczenia zgodnie z przepisami określonymi w sekcjach 3, 4 i 5 rozdziału 6, stosownie do przypadku.
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|