+223 artikla 5.
|
223 artikla 5.
Laitosten on laskettava täysin mukautettu vastuuarvo (E*), jossa otetaan huomioon sekä vakuuden volatiliteetti että vakuuden riskiä vähentävät vaikutukset, seuraavasti:
jossa
|
EVA
|
=
|
3 kohdan mukaisesti laskettu vakuuden volatiliteettikorjattu vastuuarvo;
|
|
CVAM
|
=
|
CVA, johon on tehty maturiteettien mahdollisten erojen edellyttämä korjaus 5 jakson säännösten mukaisesti;
|
Kun kyseessä ovat OTC-johdannaissopimukset, 6 luvun 3, 4 ja 5 jaksossa säädettyjä menetelmiä käyttävien laitosten on tapauksen mukaan otettava huomioon 6 luvun 3, 4 ja 5 jaksossa säädetyt vakuuden riskiä vähentävät vaikutukset.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|