+Artikkel 223 5.

Artikkel 223 5.

►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad riskipositsiooni (E*) täielikult korrigeeritud väärtuse, mille puhul võetakse arvesse nii volatiilsust kui ka tagatise riski maandavat mõju, järgmiselt:

image

kus

EVA

=

riskipositsiooni volatiilsusega korrigeeritud väärtus, mis on arvutatud vastavalt lõikele 3;

CVAM

=

CVA, mida on täiendavalt korrigeeritud lõpptähtaegade mis tahes mittevastavuse arvessevõtmiseks vastavalt 5. jaole.

Börsiväliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute puhul võtavad 6. peatüki 3., 4. ja 5. jaos sätestatud meetodeid kasutavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ arvesse tagatise riski maandavat mõju vastavalt vajadusele kooskõlas 6. peatüki 3., 4. ja 5. jao sätetega.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid