+Artikel 223 5.
|
Artikel 223 5.
De instellingen berekenen de volledig aangepaste waarde van de post (E*), waarin zowel de volatiliteit als het risicoverminderende effect van de zekerheid in aanmerking worden genomen, als volgt:
waarbij:
|
EVA
|
=
|
de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van de blootstelling als berekend in lid 3;
|
|
CVAM
|
=
|
CVA, nader gecorrigeerd voor enige looptijdmismatch overeenkomstig de bepalingen van afdeling 5.
|
In het geval van otc-derivatentransacties houden instellingen die van de in afdelingen 3, 4 en 5 van hoofdstuk 6 vastgestelde methoden gebruikmaken, rekening met de risicolimiterende effecten van zekerheden, overeenkomstig de bepalingen van de afdelingen 3, 4, 5 van hoofdstuk 6, naargelang het geval.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|