+Članak 223. 5.
|
Članak 223. 5.
Institucije su dužne izračunavati potpuno prilagođenu vrijednost izloženosti (E*), uzimajući u obzir volatilnost kolaterala i njegove učinke na smanjenje rizika na sljedeći način:
pri čemu je:
|
EVA
|
=
|
vrijednost izloženosti korigirana korektivnim faktorom, izračunata u skladu sa stavkom 3.;
|
|
CVAM
|
=
|
CVA koja je dodatno prilagođena za bilo koju ročnu neusklađenost u skladu s odredbama odjeljka 5.
|
U slučaju transakcija OTC izvedenicama institucije koje primjenjuju metode iz poglavlja 6. odjeljaka 3., 4. i 5. uzimaju u obzir učinke kolaterala na smanjenje rizika u skladu s odredbama utvrđenima u poglavlju 6. odjeljcima 3., 4. i 5., ovisno o slučaju.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|