+Artikel 36 1

Artikel 36 1

(1)   Bei der Beurteilung, ob ein Institut Artikel 325bi Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Anforderungen hinsichtlich der in den tatsächlichen und hypothetischen Änderungen des Portfoliowerts zu berücksichtigenden technischen Elemente einhält, prüfen die zuständigen Behörden, ob in den unter diesem Buchstaben genannten internen Grundsätzen

a)

alle in Artikel 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2059 genannten Elemente und gegebenenfalls alle Elemente gemäß Artikel 1 Absatz 5 Buchstabe c der genannten Verordnung angegeben sind;

b)

die Erstellung eines regelmäßigen Berichts und, wenn die verschiedenen Elemente, die zu den Änderungen des Portfoliowerts beitragen, aufgeschlüsselt werden, die Vorlage täglicher Zahlen vorgesehen sind, einschließlich:

i)

der Änderungen im Zusammenhang mit Elementen, die vom Tagesendwert abgezogen werden, um die tatsächlichen und hypothetischen Änderungen gemäß den Artikeln 1 bis 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2059 zu ermitteln, einschließlich derjenigen, die sich auf Intraday-Handelstätigkeiten beziehen;

ii)

der Änderungen im Zusammenhang mit Anpassungen, die in den Tagesendwert, aber nicht in die Berechnung der tatsächlichen und hypothetischen Änderungen gemäß den Artikeln 1 bis 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2059 einbezogen werden;

iii)

der Änderungen im Zusammenhang mit Anpassungen, die in den Tagesendwert und in die Berechnung der tatsächlichen und hypothetischen Änderungen gemäß den Artikeln 1 bis 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2059 einbezogen werden;

iv)

der Änderungen im Zusammenhang mit Anpassungen, die sich aus der unabhängigen Preisüberprüfung gemäß Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2059 ergeben.

c)

die Erstellung des unter Buchstabe b genannten Berichts sowohl auf der Ebene jedes Handelstischs, der den Rückvergleichsanforderungen für Handelstische gemäß den Artikeln 1 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2059 unterliegt, als auch auf der Ebene des Portfolios, das den Rückvergleichsanforderungen gemäß den Artikeln 2 und 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2059 unterliegt, vorgesehen ist;

d)

die Berichtigungsprozesse angegeben sind, die bei der Berechnung der tatsächlichen und hypothetischen Änderungen im Falle von Eventualitäten, Ausnahmen und Fehlern sowie eines Scheiterns der Preisberechnung zu befolgen sind.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards