+Άρθρο 220 3.
|
Άρθρο 220 3.
Τα ιδρύματα υπολογίζουν το E * σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
όπου:
|
i
|
= ο δείκτης που υποδηλώνει όλες τις χωριστές θέσεις σε τίτλους, βασικά εμπορεύματα ή μετρητά βάσει της σύμβασης, που είτε παρέχονται ως δάνειο, είτε πωλούνται με συμφωνία επαναγοράς, είτε παρέχονται από το ίδρυμα στον αντισυμβαλλόμενο ως εξασφάλιση·
|
|
j
|
= ο δείκτης που υποδηλώνει όλες τις χωριστές θέσεις σε τίτλους, βασικά εμπορεύματα ή μετρητά βάσει της σύμβασης, που είτε λαμβάνονται ως δάνειο, είτε αγοράζονται με συμφωνία επαναπώλησης, είτε τηρούνται από το ίδρυμα·
|
|
k
|
= ο δείκτης που υποδηλώνει όλα τα χωριστά νομίσματα στα οποία εκφράζονται οποιεσδήποτε θέσεις σε τίτλους, βασικά εμπορεύματα ή μετρητά βάσει της σύμβασης·
|
|
Ei
|
= η αξία ανοίγματος μιας συγκεκριμένης θέσης σε τίτλους, βασικά εμπορεύματα ή μετρητά i, που είτε παρέχεται ως δάνειο, είτε πωλείται με συμφωνία επαναγοράς, είτε παρέχεται στον αντισυμβαλλόμενο δυνάμει της συμφωνίας που θα εφαρμοζόταν ελλείψει πιστωτικής προστασίας, εφόσον τα ιδρύματα υπολογίζουν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοιγμάτων σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 ή το κεφάλαιο 3, κατά περίπτωση·
|
|
Cj
|
= η αξία μιας συγκεκριμένης θέσης σε τίτλους, βασικά εμπορεύματα ή μετρητά j που είτε λαμβάνεται ως δάνειο, είτε αγοράζεται με συμφωνία επαναπώλησης, είτε τηρείται από το ίδρυμα βάσει της σύμβασης·
|
|
|
= η καθαρή θέση (θετική ή αρνητική) σε δεδομένο νόμισμα k εκτός του νομίσματος διακανονισμού της σύμβασης όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β)·
|
|
|
= η προσαρμογή μεταβλητότητας λόγω κινδύνου συναλλάγματος για το νόμισμα k·
|
|
Enet
|
= το καθαρό άνοιγμα της σύμβασης, υπολογιζόμενο ως εξής:
|
όπου:
|
l
|
= ο δείκτης που υποδηλώνει όλες τις διακριτές ομάδες των ίδιων τίτλων και όλα τα διακριτά είδη των ίδιων βασικών εμπορευμάτων βάσει της σύμβασης·
|
|
|
= η καθαρή θέση (θετική ή αρνητική) σε μια συγκεκριμένη ομάδα τίτλων l, ή συγκεκριμένο είδος βασικών εμπορευμάτων l, βάσει της σύμβασης, υπολογιζόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α)·
|
|
|
= η κατάλληλη προσαρμογή μεταβλητότητας για ένα συγκεκριμένο είδος τίτλων l, ή συγκεκριμένο είδος βασικών εμπορευμάτων l, καθοριζόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ)· το πρόσημο του προσδιορίζεται ως εξής:
α)
έχει θετικό πρόσημο όταν η ομάδα τίτλων l παρέχεται με δανεισμό, πωλείται με συμφωνία επαναγοράς ή αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής παρόμοιας είτε με δανεισμό τίτλων είτε με συμφωνία επαναγοράς·
β)
έχει αρνητικό πρόσημο όταν η ομάδα τίτλων l λαμβάνεται με δανεισμό, αγοράζεται με συμφωνία επαναπώλησης ή αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής παρόμοιας είτε με δανεισμό τίτλων είτε με συμφωνία αγοράς και επαναπώλησης·
|
|
N
|
= ο συνολικός αριθμός διακριτών ομάδων των ίδιων τίτλων και των διακριτών ειδών των ίδιων βασικών εμπορευμάτων βάσει της σύμβασης· για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού, οι ομάδες και τα είδη των οποίων το  είναι κάτω από  δεν υπολογίζονται·
|
|
Egross
|
= το ακαθάριστο άνοιγμα της σύμβασης, υπολογιζόμενο ως εξής:
|
 .
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|