+Artikkel 220 3.
|
Artikkel 220 3.
Finantsinstitutsioonid arvutavad E * vastavalt järgmisele valemile:
kus:
|
i
|
= indeks, mis tähistab kõiki lepingust tulenevaid eraldiseisvaid väärtpabereid, kaupu või rahapositsioone, mis on kas laenuks antud, müüdud tagasiostulepingu alusel või mille finantsinstitutsioon on vastaspoolele andnud;
|
|
j
|
= indeks, mis tähistab kõiki lepingust tulenevaid eraldiseisvaid väärtpabereid, kaupu või rahapositsioone, mis on kas laenuks võetud, ostetud edasimüügilepingu alusel või mida finantsinstitutsioon hoiab;
|
|
k
|
= indeks, mis tähistab kõiki eri valuutasid, milles lepingust tulenevad väärtpaberid, kaubad või rahapositsioonid on nomineeritud;
|
|
Ei
|
= sellise konkreetse väärtpaberi, kauba või rahapositsiooni i riskipositsiooni väärtus, mis on kas laenuks antud, müüdud tagasiostulepinguga või antud vastaspoolele lepingu alusel, mida kohaldataks krediidiriski kaitse puudumisel, kui finantsinstitutsioonid arvutavad riskiga kaalutud vara vastavalt 2. või 3. peatükile;
|
|
Cj
|
= sellise väärtpaberi, kauba või sularahapositsiooni j väärtus, mis on laenuks võetud, ostetud edasimüügilepingu alusel või mida finantsinstitutsioon lepingu alusel hoiab;
|
|
|
= lõike 2 punkti b kohaselt arvutatud netopositsioon (positiivne või negatiivne) asjaomases valuutas k, välja arvatud lepingu arveldusvaluuta;
|
|
|
= välisvaluuta volatiilsuskoefitsient valuuta k puhul;
|
|
Enet
|
= lepingu netoriskipositsioon, mis arvutatakse järgmiselt:
|
kus:
|
l
|
= indeks, mis tähistab kõiki lepingust tulenevaid samade väärtpaberite eri rühmi ja sama kauba kõiki eri liike;
|
|
|
= vastavalt lõike 2 punktile a arvutatud netopositsioon (positiivne või negatiivne) teatavas väärtpaberite rühmas l või teatavat liiki kaupades, mis tulenevad lepingust;
|
|
|
= vastavalt lõike 2 punktile c kindlaks määratud volatiilsuskoefitsient, mis on asjakohane teatavale väärtpaberite rühmale l või teatavat liiki kaupadele l; märk määratakse kindlaks järgmiselt:
a)
sellel on plussmärk, kui rühma l väärtpabereid antakse laenuks, müüakse tagasiostulepingu alusel või nendega tehakse tehinguid sarnaselt väärtpaberite laenuks andmise või repolepinguga;
b)
sellel on miinusmärk, kui rühma l väärtpaberid võetakse laenuks, ostetakse edasimüügilepingu alusel või nendega tehakse tehinguid sarnaselt väärtpaberite laenuks võtmise või pöördrepolepinguga;
|
|
N
|
= lepingust tulenevate samade väärtpaberite eri rühmade ja sama kauba eri liikide koguarv; selle arvutuse eesmärgil ei võeta arvesse rühmi ja liike , mille  on väiksem kui  ;
|
|
Egross
|
= lepingu koguriskipositsioon, mis arvutatakse järgmiselt:
|
 .
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|