220 artikla 3.

i

= indeksi, joka kuvaa kaikkia sopimuksen mukaisia erillisiä arvopapereita, hyödykkeitä tai käteispositioita, jotka joko annetaan lainaksi tai myydään samalla kun sovitaan takaisinostosta tai jotka laitos asettaa vakuudeksi vastapuolelle;

j

= indeksi, joka kuvaa kaikkia sopimuksen mukaisia erillisiä arvopapereita, hyödykkeitä tai käteispositioita, jotka joko otetaan lainaksi, ostetaan samalla kun sovitaan takaisinmyynnistä tai jotka ovat laitoksen hallussa;

k

= indeksi, joka kuvaa kaikkia erillisiä valuuttoja, joiden määräisinä sopimuksen mukaiset arvopaperit, hyödykkeet tai käteispositiot ovat;

Ei

= tietyn sellaisen arvopaperihyödykkeen tai käteisposition i vastuuarvo, joka joko annetaan lainaksi, myydään samalla kun sovitaan takaisinostosta tai asetetaan vastapuolelle vakuudeksi sellaisen sopimuksen nojalla, jota sovellettaisiin luottosuojan puuttuessa, kun laitokset laskevat riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän tapauksen mukaan 2 tai 3 luvun mukaisesti;

Cj

= tietyn sellaisen arvopaperin, hyödykkeen tai käteisposition j arvo, joka joko otetaan lainaksi, ostetaan samalla kun sovitaan takaisinmyynnistä tai joka on laitoksen hallussa sopimuksen mukaisesti;

= tietyn valuutan k (lukuun ottamatta sopimuksen selvitysvaluuttaa) 2 kohdan b alakohdan mukaisesti laskettu (positiivinen tai negatiivinen) nettopositio;

= valuutan k volatiliteettikorjaus;

Enet

= sopimuksen nettoriski, joka lasketaan seuraavasti:

l

= indeksi, joka kuvaa sopimuksen mukaisten samojen arvopaperien kaikkia erillisiä ryhmiä ja kaikkia samojen hyödykkeiden eri tyyppejä;

= sopimuksen mukainen tietyn arvopaperiryhmän l tai tietyn hyödyketyypin l nettopositio (positiivinen tai negatiivinen) 2 kohdan a alakohdan mukaisesti laskettuna;

= tietylle arvopaperiryhmälle l tai tietylle hyödyketyypille l soveltuva volatiliteettikorjaus 2 kohdan c alakohdan mukaisesti laskettuna; muuttujan etumerkki määritetään seuraavasti:

N

= sopimuksen mukaisten samojen arvopaperien erillisten ryhmien ja samojen hyödykkeiden eri tyyppien kokonaismäärä; tässä laskelmassa ei oteta huomioon niitä ryhmiä ja tyyppejä , joiden osalta on vähemmän kuin ;

Egross

= sopimuksen bruttovastuumäärä, joka lasketaan seuraavasti: