+Artikel 220 3.
|
Artikel 220 3.
Instituten ska beräkna E * i enlighet med följande formel:
där
|
i
|
= det index som anger alla separata värdepapper, råvaror eller kontantpositioner enligt avtalet som antingen lånas ut, säljs med ett återköpsavtal eller ställs som säkerhet av institutet till motparten,
|
|
j
|
= det index som anger alla separata värdepapper, råvaror eller kontantpositioner enligt avtalet som antingen lånas in, köps med ett återförsäljningsavtal eller innehas av institutet,
|
|
k
|
= det index som anger alla separata valutor i vilka värdepapper, råvaror eller kontantpositioner enligt avtalet är noterade,
|
|
Ei
|
= exponeringsvärdet för ett visst värdepapper eller en viss råvara eller kontantposition i, som antingen lånas ut, säljs med ett återköpsavtal eller ställs som säkerhet till motparten enligt det avtal som skulle gälla i avsaknad av kreditriskskydd, om instituten beräknar de riskvägda exponeringsbeloppen i enlighet med kapitel 2 eller 3, beroende på vad som är tillämpligt,
|
|
Cj
|
= värdet på ett visst värdepapper eller en viss råvara eller kontantposition j som enligt avtalet antingen lånas in, köps med ett återförsäljningsavtal eller innehas av institutet,
|
|
|
= nettopositionen (positiv eller negativ) i en viss valuta k annan än avtalets avvecklingsvaluta, vilken beräknats i enlighet med punkt 2 b,
|
|
|
= volatilitetsjustering för växelkursen avseende valuta k,
|
|
Enet
|
= avtalets nettoexponering, beräknad enligt följande:
|
där
|
l
|
= det index som anger alla distinkta grupper av samma värdepapper och alla distinkta typer av samma råvaror enligt avtalet,
|
|
|
= nettopositionen (positiv eller negativ) i en viss grupp av värdepapper l eller en viss typ av råvaror l enligt avtalet, beräknad i enlighet med punkt 2 a,
|
|
|
= den volatilitetsjustering som är lämplig för en viss grupp av värdepapper l eller en viss typ av råvaror l, fastställd i enlighet med punkt 2 c; tecknet för ska fastställas enligt följande:
a)
Det ska ha ett positivt tecken om gruppen av värdepapper l lånas ut, säljs med ett återköpsavtal eller är föremål för transaktioner på ett sätt som liknar antingen en värdepappersutlåning eller en repa.
b)
Det ska ha ett negativt tecken om gruppen av värdepapper l lånas in, köps med ett återförsäljningsavtal eller är föremål för transaktioner på ett sätt som liknar antingen värdepappersinlåning eller en omvänd repa.
|
|
N
|
= det totala antalet distinkta grupper av samma värdepapper och distinkta typer av samma råvaror enligt avtalet; vid denna beräkning ska de grupper och typer för vilka  är mindre än  inte räknas,
|
|
Egross
|
= avtalets bruttoexponering, beräknad enligt följande:
|
 .
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|