Artigo 220.o 3.

i

= índice que designa todos os valores mobiliários, mercadorias ou posições em numerário separados ao abrigo do acordo, que são emprestados, vendidos com um acordo de recompra ou entregues pela instituição à contraparte;

j

= índice que designa todos os valores mobiliários, mercadorias ou posições em numerário separados ao abrigo do acordo que são tomados de empréstimo, adquiridos com um acordo de revenda ou detidos pela instituição;

k

= índice que designa todas as moedas separadas em que estão denominados quaisquer valores mobiliários, mercadorias ou posições em numerário ao abrigo do acordo;

Ei

= valor em risco de um determinado valor mobiliário, mercadoria ou posição em numerário i, emprestado, vendido com um acordo de recompra ou entregue à contraparte ao abrigo do acordo que seria aplicável na ausência de proteção de crédito, quando as instituições calculam os montantes das posições ponderadas pelo risco nos termos do capítulo 2 ou 3, consoante aplicável;

Cj

= valor de um determinado valor mobiliário, mercadoria ou posição em numerário j, tomado de empréstimo, adquirido com um acordo de revenda ou detido pela instituição ao abrigo do acordo;

= posição líquida (positiva ou negativa) numa determinada moeda k diferente da moeda de liquidação do acordo, calculada nos termos do n.o 2, alínea b);

= ajustamento de volatilidade cambial para a moeda k;

Enet

= valor em risco líquido do acordo, calculado do seguinte modo:

l

= índice que designa todos os grupos distintos dos mesmos valores mobiliários e todos os tipos distintos das mesmas mercadorias ao abrigo do acordo;

= posição líquida (positiva ou negativa) num determinado grupo de valores mobiliários l ou num determinado tipo de mercadorias l, ao abrigo do acordo, calculada nos termos do n.o 2, alínea a);

= ajustamento de volatilidade adequado a um determinado grupo de valores mobiliários l ou a um determinado grupo de mercadorias l, calculado de acordo com o n.o 2, alínea c). O sinal de é determinado do seguinte modo:

N

= número total dos grupos distintos dos mesmos valores mobiliários e dos tipos distintos das mesmas mercadorias ao abrigo do acordo; para efeitos deste cálculo, os grupos e tipos para os quais é inferior a não são tidos em conta;

Egross

= valor em risco bruto do acordo, calculado do seguinte modo: