+Άρθρο 21 2

Άρθρο 21 2

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), το ίδρυμα μπορεί να εκτελεί πρόγραμμα δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου που εφαρμόζει τις ακόλουθες αρχές:

α)

η υπέρβαση προσδιορίζεται ως η εντός μιας ημέρας μεταβολή της HPL MRF ή

β)

της APL MRF που υπερβαίνει τη δυνητική ζημία που αναφέρεται στο άρθρο 325νη παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)

η HPL MRF και η APL MRF υπολογίζονται ως εξής:

Formula

Formula

όπου:

—

HPL είναι οι υποθετικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου·

—

APL είναι οι πραγματικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου·

—

RTPL είναι οι θεωρητικές μεταβολές βάσει κινδύνου στην αξία του χαρτοφυλακίου του ιδρύματος·

—

RTPL MRF είναι οι θεωρητικές μεταβολές βάσει κινδύνου στην αξία του χαρτοφυλακίου του ιδρύματος, λαμβανομένων υπόψη μόνο των μεταβολών σε υποδειγματοποιήσιμους παράγοντες κινδύνου·

δ)

το ίδρυμα εντοπίζει πιθανές αδυναμίες στο οικείο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων υπολογίζοντας τις υπερβάσεις, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α), που σημειώθηκαν κατά τις τελευταίες 250 εργάσιμες ημέρες, και συγκρίνοντας τον αριθμό των υπερβάσεων που έχουν διαπιστωθεί με τα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 325νη παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

1. Επισκόπηση

,
Τίτλος Κανονισμός

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή Απαίτηση