3. Standardse lähenemisviisi korral aga kasutatakse varasema perioodi kindlaksmääramiseks, mil …

Standardse lähenemisviisi korral aga kasutatakse varasema perioodi kindlaksmääramiseks, mil asutuse olemasolevale portfellile on avaldatud olulist survet, peale eksperdihinnangu ka süstemaatilisemat kvantitatiivset analüüsi. Sellist süstemaatilisemat lähenemisviisi saab rakendada mitmeti:

• i. riskiteguripõhine lähenemine: asutus tuvastab piiratud arvu riskitegureid, mida peetakse tema portfelli väärtuse muutuse suhtes asjakohaseks näitajaks; seejärel saab nende riskiteguritega seotud varasemaid andmeid põhjalikult analüüsida, et määrata kindlaks varasemate andmete aknas kõige suuremat survet avaldanud periood (näiteks määrates kindlaks kõrgeima volatiilsusega riskitegurite perioodi);
• ii. riskiväärtuse põhine lähenemine: varasem periood määratakse kindlaks kas riskiväärtuse täieliku mudeli rakendamise või varasema perioodi lähendamise kaudu, mille käigus määratakse kindlaks 12-kuuline periood, mil esines kõrgeim olemasolevat portfelli mõjutanud väärtus.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.