3. Minflok, approċċ formulajku huwa wieħed li, minbarra deċiżjoni esperta, japplika analiżi …

Minflok, approċċ formulajku huwa wieħed li, minbarra deċiżjoni esperta, japplika analiżi kwantitattiva aktar sistematika biex jidentifika l-perjodu storiku li jirrappreżenta stress sinifikanti għal portafoll attwali ta’ istituzzjoni. Dan l-approċċ aktar sistematiku jista’ jitħaddem b’bosta modi:

• i. Approċċ ibbażat fuq il-fattur ta’ riskju: istituzzjoni tidentifika numru ristrett ta’ fatturi ta’ riskju li huma meqjusa prokura rilevanti għaċ-ċaqliq fil-valur tal-portafoll tagħha. Id-dejta storika għal dawn il-fatturi ta’ riskju tista' tiġi analizzata bis-sħiħ biex jiġi identifikat il-perjodu tal-aktar stress (pereżempju, permezz ta’ identifikazzjoni tal-perjodu tal-ogħla volatilità tal-fatturi ta’ riskju), fil-perjodu tad-dejta storika.
• ii. Approċċ ibbażat fuq il-VaR: il-perjodu storiku huwa identifikat billi jew jintuża mudell tal-VaR sħiħ jew approssimazzjoni fuq perjodu storiku biex jiġi identifikat il-perjodu ta’ 12-il xahar li jipproduċi l-kejl li l-aktar jirriżulta għall-portafoll attwali.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.