+3. Tiettyyn kaavaan perustuvassa lähestymistavassa taas käytetään asiantuntija-arvion lisäksi …

3. Tiettyyn kaavaan perustuvassa lähestymistavassa taas käytetään asiantuntija-arvion lisäksi …

Tiettyyn kaavaan perustuvassa lähestymistavassa taas käytetään asiantuntija-arvion lisäksi järjestelmällisempää määrällistä analyysia määritettäessä sitä aiempaa ajanjaksoa, jolloin on esiintynyt rahoituslaitoksen nykyisen salkun kannalta merkityksellisiä ongelmia. Tällaista järjestelmällisempää lähestymistapaa voidaan käyttää useilla eri tavoilla:

  • i. Riskitekijöihin perustuva toimintatapa: Rahoituslaitos määrittää tietyn määrän riskitekijöitä, joiden katsotaan muodostavan asianmukaisen korvaavan indikaattorin sen salkun arvon muutoksesta. Sen jälkeen näitä riskitekijöitä koskevia aiempia tietoja voidaan analysoida kokonaisuudessaan stressillisimmän jakson määrittämiseksi (esimerkiksi määrittämällä ajanjakso, jolloin riskitekijöiden volatiliteetti on ollut suurimmillaan) historiallisen tiedon pohjalta.
  • ii. VaR-malliin perustuva lähestymistapa: Aiempi ajanjakso määritetään joko ajamalla VaR-malli kokonaan tai laatimalla arvio aiemmasta ajanjaksosta sen 12 kuukauden mittaisen ajanjakson määrittämiseksi, josta saadaan nykyisen salkun kannalta suurin luku.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.