3. Formulėmis pagrįstas metodas – tai metodas, kuriame, be ekspertų vertinimo, naudojama labiau …

Formulėmis pagrįstas metodas – tai metodas, kuriame, be ekspertų vertinimo, naudojama labiau sisteminė kiekybinė analizė, nustatant istorinį laikotarpį, rodantį esamo įstaigos portfelio reikšmingas nepalankiausias sąlygas. Šiuo labiau sisteminiu metodu galima naudotis tokiais būdais:

• i. Rizikos veiksniais pagrįstu metodu: įstaiga nustato ribotą rizikos veiksnių, laikomų tinkamais pakaitiniais kintamaisiais portfelio vertės kitimui, skaičių. Tada šių rizikos veiksnių istoriniai duomenys gali būti išsamiai analizuojami, norint nustatyti patį nepalankiausią laikotarpį (pavyzdžiui, nustatant laikotarpį, kuriam būdingas didžiausias rizikos veiksnių kintamumas(angl. volatility ) istorinių duomenų lauke.
• ii. VaR pagrįstu metodu: istorinis laikotarpis nustatomas taikant išsamų VaR modelį arba apytiksliai nustatant vertes per istorinį laikotarpį, norint nustatyti 12 mėnesių laikotarpį, kuriame gaunamas didžiausias rezultatas esamam portfeliui.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.