3. Okrem odborného posudku sa používa prístup založený na vzorcoch, ktorý je skôr systematickou …

Okrem odborného posudku sa používa prístup založený na vzorcoch, ktorý je skôr systematickou kvantitatívnou analýzou zameranou na identifikáciu historického obdobia predstavujúceho významný stres pre súčasné portfólio inštitúcie. Tento systematickejší prístup sa môže uplatňovať viacerými spôsobmi:

• i. Prístup založený na rizikových faktoroch: inštitúcia identifikuje vymedzený počet rizikových faktorov, ktoré považuje za významné proxy pre pohyb hodnoty svojho portfólia. Historické údaje pre tieto rizikové faktory sa potom môžu kompletne analyzovať s cieľom identifikovať v okne historických údajov obdobie s najväčším stresom (napríklad prostredníctvom identifikácie obdobia najvyššej volatility rizikových faktorov).
• ii. Prístup založený na VaR: historické obdobie sa identifikuje uplatnením úplného modelu VaR alebo aproximácie na celé historické obdobie s cieľom identifikovať 12-mesačné obdobie, v ktorom sa nameria najvyššia hodnota pre súčasné portfólio.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.