+3. Ezzel szemben a képleten alapuló megközelítés az intézmény jelenlegi portfoliójára nézve …

3. Ezzel szemben a képleten alapuló megközelítés az intézmény jelenlegi portfoliójára nézve …

Ezzel szemben a képleten alapuló megközelítés az intézmény jelenlegi portfoliójára nézve jelentős stresszhelyzetet jelentő múltbeli időszak meghatározására a szakértői értékelés mellett egy szisztematikusabb mennyiségi elemzésen alapul. Ez a megközelítés többféleképpen alkalmazható:

  • i. Kockázati tényezőn alapuló megközelítés: az intézmény meghatározza azokat a – korlátozott számú – kockázati tényezőket, amelyek a portfoliójában bekövetkező értékváltozás releváns okainak tekinthetők. Ezután a kockázati tényezőkre vonatkozó múltbeli adatokat részletes elemzés alá vonja, hogy megállapítsa (például azzal, hogy meghatározza, melyik időszakban mutatták a kockázati tényezők a legnagyobb volatilitást), a múltbeli adatok tartományán belül melyik volt a legnagyobb stressznek kitett időszak.
  • ii. Kockáztatottérték-alapú megközelítés: a múltbeli időszak meghatározása úgy történik, hogy vagy a teljes VaR modellt, vagy egy közelítést futtatnak le egy múltbeli időszakra vonatkozóan, majd megállapítják, hogy a jelenlegi portfolióra melyik 12 hónapos időszak eredményezi a legmagasabb értéket.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.