3. Z kolei podejście ilościowe to takie, w ramach którego w celu wyznaczenia historycznego okresu …

Z kolei podejście ilościowe to takie, w ramach którego w celu wyznaczenia historycznego okresu znacznych napięć istotnych dla bieżącego portfela instytucji wykorzystuje się, obok ekspertyz, również bardziej usystematyzowaną analizę ilościową. Tego rodzaju bardziej usystematyzowane podejście może być realizowane w oparciu o różne warianty:

• i. Podejście oparte na czynnikach ryzyka: instytucja wyznacza ściśle określoną liczbę czynników ryzyka uznanych przez nią za istotny wskaźnik zastępczy w kontekście zmian wartości jej portfela. Dane historyczne dotyczące takich czynników ryzyka mogą następnie zostać w pełni przeanalizowane w celu wyznaczenia okresu występowania najbardziej

6 skrajnych warunków (np. poprzez wyznaczenie okresu o najwyższej zmienności danych czynników ryzyka) w oknie danych historycznych.

• ii. Podejście oparte na wartości zagrożonej: okres historyczny zostaje wyznaczony poprzez zastosowanie pełnego modelu wartości zagrożonej (ang. full revaluation ) lub aproksymacji w odniesieniu do danego okresu historycznego w celu wyznaczenia dwunastomiesięcznego okresu o najwyższym zmierzonym wpływie na bieżący portfel.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.