+1. alajagu Otsene krediidiriski kaitse
---+Artikkel 218 Krediidiriski vahetustehingut sisaldavad võlakirjad
---+Artikkel 219 Bilansiline tasaarvestus
---+Artikkel 220 Regulatiivsete volatiilsuskoefitsientide meetodi kasutamine tasaarvestuse raamlepingute puhul
------+Artikkel 220 1.
------+Artikkel 220 2.
------+Artikkel 220 3.
------+Artikkel 220 4.
------+Artikkel 220 5.
---+Artikkel 221 Sisemudelitel põhineva meetodi kasutamine tasaarvestuse raamlepingute puhul
------+Artikkel 221 1.
------+Artikkel 221 2.
------+Artikkel 221 3.
------+Artikkel 221 4.
------+Artikkel 221 5.
------+Artikkel 221 6.
------+Artikkel 221 7.
------+Artikkel 221 9.
---+Artikkel 222 Finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetod
------+Artikkel 222 1.
------+Artikkel 222 2.
------+Artikkel 222 3.
------+Artikkel 222 4.
------+Artikkel 222 5.
------+Artikkel 222 6.
------+Artikkel 222 7.
---+Artikkel 223 Finantstagatise mõju arvutamise üldmeetod
------+Artikkel 223 1.
------+Artikkel 223 2.
------+Artikkel 223 3.
------+Artikkel 223 4.
------+Artikkel 223 5.
------+Artikkel 223 6.
------+Artikkel 223 7.
---+Artikkel 224 Regulatiivsed volatiilsuskoefitsiendid finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi puhul
------+Artikkel 224 1.
------+Artikkel 224 2.
------+Artikkel 224 3.
------+Artikkel 224 4.
------+Artikkel 224 5.
------+Artikkel 224 6.
---+Artikkel 226 Volatiilsuskoefitsientide ülespoole korrigeerimine finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi puhul
---+Artikkel 227 Tingimused, mille korral võib finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi alusel kohaldada volatiilsuskoefitsienti 0 %
------+Artikkel 227 1.
------+Artikkel 227 2.
------+Artikkel 227 3.
---+Artikkel 228 Riskiga kaalutud vara arvutamine finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi kohaselt standardmeetodi alusel käsitletavate riskipositsioonide puhul
---+Artikkel 229 Muu aktsepteeritud tagatise kui finantstagatise hindamise põhimõtted
------+Artikkel 229 1.
------+Artikkel 229 2.
------+Artikkel 229 3.
------+Artikkel 229 4.
---+Artikkel 230 Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine sisereitingute meetodi alusel riskipositsiooni puhul, millel on aktsepteeritud otsene krediidiriski kaitse
------+Artikkel 230 1.
------+Artikkel 230 2.
------+Artikkel 230 3.
------+Artikkel 230 4.
------+Artikkel 230 5.
---+Artikkel 231 Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine aktsepteeritud otsese krediidiriski kaitse kogumite puhul riskipositsiooni puhul, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt
---+Artikkel 232 Muu otsene krediidiriski kaitse
------+Artikkel 232 1.
------+Artikkel 232 2.
------+Artikkel 232 3.
------+Artikkel 232 4.
|
1. alajagu Otsene krediidiriski kaitse
1. alajagu Otsene krediidiriski kaitse
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 218 Krediidiriski vahetustehingut sisaldavad võlakirjad
|
Artikkel 218
Krediidiriski vahetustehingut sisaldavad võlakirjad
Otsese krediidiriski kaitse mõju arvutamisel vastavalt käesolevale alajaole võib investeeringuid laenu andva
►C11
finantsinstitutsiooni ◄ poolt emiteeritud krediidiriski vahetustehingut sisaldavatesse võlakirjadesse käsitleda rahalise tagatisena, tingimusel et krediidiriski vahetustehingut sisaldavas võlakirjas sisalduv krediidiriski vahetustehing kvalifitseerub aktsepteeritud kaudse krediidiriski kaitsena. Selleks et teha kindlaks, kas krediidiriski vahetustehingut sisaldavas võlakirjas sisalduv krediidiriski vahetustehing kvalifitseerub aktsepteeritud kaudse krediidiriski kaitsena, võib
►C11
finantsinstitutsioon ◄ lugeda artikli 194 lõike 6 punktis c sätestatud tingimuse täidetuks.
|
|
Artikkel 219 Bilansiline tasaarvestus
|
Artikkel 219
Laenu andvale finantsinstitutsioonile antud laene või sellesse paigutatud hoiuseid, mille suhtes kohaldatakse bilansilist tasaarvestust, käsitleb asjaomane laenu andev finantsinstitutsioon laenudele ja hoiustele, mille suhtes kohaldatakse bilansilist tasaarvestust, avalduva otsese krediidiriski kaitse mõju arvutamisel rahalise tagatisena.
|
|
Artikkel 220 Regulatiivsete volatiilsuskoefitsientide meetodi kasutamine tasaarvestuse raamlepingute puhul
|
-
|
|
Artikkel 221 Sisemudelitel põhineva meetodi kasutamine tasaarvestuse raamlepingute puhul
|
-
|
|
Artikkel 222 Finantstagatise mõju arvutamise lihtmeetod
|
-
|
|
Artikkel 223 Finantstagatise mõju arvutamise üldmeetod
|
-
|
|
Artikkel 224 Regulatiivsed volatiilsuskoefitsiendid finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi puhul
|
-
|
|
Artikkel 226 Volatiilsuskoefitsientide ülespoole korrigeerimine finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi puhul
|
Artikkel 226
Volatiilsuskoefitsientide ülespoole korrigeerimine finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi puhul
Artiklis 224 sätestatud volatiilsuskoefitsiendid on volatiilsuskoefitsiendid, mida finantsinstitutsioon kohaldab igapäevase ümberhindluse puhul. Kui ümberhindlust tehakse harvem kui kord päevas, kohaldavad finantsinstitutsioonid suuremaid volatiilsuskoefitsiente. Nende arvutamiseks korrigeerivad finantsinstitutsioonid päevase ümberhindluse volatiilsuskoefitsiente ülespoole, kasutades selleks järgmist aja ruutjuure valemit:
kus:
|
H
|
= kohaldatav volatiilsuskoefitsient;
|
|
HM
|
= igapäevase ümberhindluse korral kohaldatav volatiilsuskoefitsient;
|
|
NR
|
= tegelik tööpäevade arv, mis jääb ümberhindluste vahele;
|
|
TM
|
= kõnealusele tehinguliigile vastav realiseerimisperiood.
|
|
|
Artikkel 227 Tingimused, mille korral võib finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi alusel kohaldada volatiilsuskoefitsienti 0 %
|
-
|
|
Artikkel 228 Riskiga kaalutud vara arvutamine finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi kohaselt standardmeetodi alusel käsitletavate riskipositsioonide puhul
|
Artikkel 228
Riskiga kaalutud vara arvutamine finantstagatise mõju arvutamise üldmeetodi kohaselt standardmeetodi alusel käsitletavate riskipositsioonide puhul
Standardmeetodi puhul kasutavad finantsinstitutsioonid artikli 113 kohaldamisel riskipositsiooni väärtusena artikli 223 lõike 5 kohaselt arvutatud E * -d. I lisas loetletud bilansiväliste kirjete puhul arvutavad finantsinstitutsioonid riskipositsiooni väärtuse, kohaldades E * väärtuse suhtes artikli 111 lõikes 2 osutatud protsendimäärasid.
|
|
Artikkel 229 Muu aktsepteeritud tagatise kui finantstagatise hindamise põhimõtted
|
-
|
|
Artikkel 230 Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine sisereitingute meetodi alusel riskipositsiooni puhul, millel on aktsepteeritud otsene krediidiriski kaitse
|
-
|
|
Artikkel 231 Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine aktsepteeritud otsese krediidiriski kaitse kogumite puhul riskipositsiooni puhul, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt
|
Artikkel 231
Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine aktsepteeritud otsese krediidiriski kaitse kogumite puhul riskipositsiooni puhul, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt
Finantsinstitutsioonid, kes on saanud mitut liiki otsese krediidiriski kaitse, võivad riskipositsioonide puhul, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt, kohaldada artiklis 230 sätestatud valemit järjestikku tagatise iga liigi suhtes. Sel eesmärgil vähendavad kõnealused finantsinstitutsioonid pärast iga otsese krediidiriski kaitse liigi arvesse võtmise etappi tagamata riskipositsiooni järelejäänud väärtust (EU) selles etapis arvestatud tagatise korrigeeritud väärtuse (ES) võrra. Kooskõlas artikli 230 lõikega 1 on kõigi otsese krediidiriski kaitse liikide ES kogusumma ülemmäär E (1
+
HE) väärtus, mille tulemuseks on järgmine valem:
kus:
|
LGDS,i
|
= otsese krediidiriski kaitse i suhtes kohaldatav makseviivitusest tingitud kahjumäär, nagu on sätestatud artikli 230 lõikes 2;
|
|
ES,i
|
= otsese krediidiriski kaitse i praegune väärtus, mis on saadud pärast seda liiki otsese krediidiriski kaitse suhtes kohaldatava volatiilsuskoefitsiendi (Hc) kohaldamist artikli 230 lõike 2 kohaselt.
|
|
|
Artikkel 232 Muu otsene krediidiriski kaitse
|
-
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|