Artikkel 230 1.

E

= riskipositsiooni väärtus enne otsese krediidiriski kaitse mõju arvessevõtmist; käesoleva peatüki kohaselt aktsepteeritud finantstagatisega tagatud riskipositsiooni puhul arvutatakse see summa vastavalt artikli 223 lõikele 3; laenuks antud või panditud väärtpaberite puhul on see summa võrdne laenuks antud sularaha summa või laenuks antud või panditud väärtpaberite väärtusega; laenuks antud või panditud väärtpaberite puhul suurendatakse riskipositsiooni väärtust, kohaldades volatiilsuskoefitsienti (HE) kooskõlas artiklitega 223–227;

ES

= otsese krediidiriski kaitse praegune väärtus, mis on saadud pärast seda liiki otsesele krediidiriski kaitsele kohaldatava volatiilsuskoefitsiendi (HC) kohaldamist ning riskipositsiooni ja otsese krediidiriski kaitse vaheliste valuutade mittevastavuste volatiilsuskoefitsiendi (Hfx) kohaldamist kooskõlas lõigetega 2 ja 3; ES ülemmääraks seatakse järgmine väärtus: E (1 + HE);

EU

= E · (1 + HE) – ES;

LGDU

= artikli 161 lõikes 1 sätestatud tagamata riskipositsiooni suhtes kohaldatav makseviivitusest tingitud kahjumäär;

LGDS

= selliste riskipositsioonide suhtes kohaldatav makseviivitusest tingitud kahjumäär, mis on tagatud sellist liiki aktsepteeritud otsese krediidiriski kaitsega, mida tehingus kasutatakse, ja mida on täpsustatud lõike 2 tabelis 1.