Subtaqsima 1 Protezzjoni ffinanzjata tal-kreditu

1. Ħarsa ġenerali

Artikolu 218 Noti marbuta mal-kreditu

Artikolu 218

Noti marbuta mal-kreditu

Investimenti f’noti marbuta mal-kreditu maħruġa mill-istituzzjoni mutwanti jistgħu jiġu ttrattati bħala kollateral fi flus għall-finijiet ta’ kalkolu tal-effett ta’ protezzjoni ffinanzjata tal-kreditu skont din is-Subtaqsima, sakemm l-iswap ta’ inadempjenza tal-kreditu inkorporat fin-nota marbuta mal-kreditu jikkwalifika bħala protezzjoni mhux iffinanzjata tal-kreditu eliġibbli. Għall-finijiet tad-determinazzjoni dwar jekk swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu inkorporati fin-nota marbuta mal-kreditu jikkwalifikawx bħala protezzjoni mhux iffinanzjata tal-kreditu eliġibbli, l-istituzzjoni tista’ tqis li l-kondizzjoni fil-punt (c) tal-Artikolu 194(6) tkun ġiet sodisfatta.

Artikolu 219 Netting fil-karta tal-bilanċ

Artikolu 219

Netting fil-karta tal-bilanċ

Self lil u depożiti mal-istituzzjoni mutwanti soġġetti għal netting fil-karta tal-bilanċ għandhom jiġu ttrattati minn dik l-istituzzjoni bħala kollateral fi flus kontanti għall-fini tal-kalkolu tal-effett tal-protezzjoni ta' kreditu finanzjata għal dawk is-self u d-depożiti tal-istituzzjoni mutwanti soġġetti għal netting fil-karta tal-bilanċ.

Artikolu 220 Użu tal-Approċċ tal-Aġġustamenti Superviżorji għall-Volatilità għall-ftehimiet ewlenin ta' netting

Artikolu 221 Użu tal-Approċċ tal-Mudelli Interni għal ftehimiet Ewlenin ta’ netting

Artikolu 222 Metodu Ssimplifikat tal-Kollateral Finanzjarju

Artikolu 223 Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju

Artikolu 224 Aġġustament għall-volatilità superviżorja skont il-Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju

Artikolu 226 Żieda fl-aġġustament għall-volatilità skont il-Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju

Artikolu 226

Żieda fl-aġġustament għall-volatilità skont il-Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju

L-aġġustamenti għall-volatilità stabbiliti fl-Artikolu 224 huma l-aġġustamenti għall-volatilità li l-istituzzjoni għandha tapplika fejn ikun hemm rivalwazzjoni ta' kuljum. Fejn ir-rivalwazzjoni ma ssirx kuljum, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw aġġustamenti għall-volatilità akbar. L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulawhom billi jżidu l-aġġustamenti għall-volatilità tar-rivalwazzjoni ta' kuljum, billi jużaw il-formula tal-għerq kwadrat taż-żmien li ġejja:

fejn:

H	= l-aġġustament għall-volatilità li jrid jiġi applikat;

HM	= l-aġġustament għall-volatilità fejn hemm rivalwazzjoni ta' kuljum;

NR	= in-numru attwali ta' jiem ta' negozju bejn ir-rivalwazzjonijiet;

TM	= il-perjodu ta' likwidazzjoni għat-tip ta' tranżazzjoni inkwistjoni.

Artikolu 227 Kondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ aġġustament għall-volatilità ta’ 0 % skont il-Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju

Artikolu 228 Kalkolu tal-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju skont il-Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju għall-iskoperturi trattati skont l-Approċċ Standardizzat

Artikolu 228

Kalkolu tal-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju skont il-Metodu Komprensiv tal-Kollateral Finanzjarju għall-iskoperturi trattati skont l-Approċċ Standardizzat

Skont l-Approċċ Standardizzat, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw E * kif ikkalkulat skont l-Artikolu 223(5) bħala l-valur tal-iskopertura għall-finijiet tal-Artikolu 113. Fil-każ ta' elementi li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ elenkati fl-Anness I, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw E * bħala l-valur li għalih għandhom jiġu applikati l-perċentwali indikati fl-Artikolu 111(2) biex jintlaħaq il-valur tal-iskopertura.

Artikolu 229 Prinċipji ta' valwazzjoni għal kollateral eliġibbli għajr kollateral finanzjarju

Artikolu 230 Kalkolu tal-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju u l-ammonti ta' telf mistenni għal skopertura bi protezzjoni ta' kreditu finanzjata eliġibbli skont l-Approċċ IRB

Artikolu 231 Kalkolu tal-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju u l-ammonti ta' telf mistenni fil-każ ta' aggregazzjonijiet ta' protezzjoni ta' kreditu finanzjati eliġibbli għal skopertura ttrattata skont l-Approċċ IRB

Artikolu 231

Kalkolu tal-ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju u l-ammonti ta' telf mistenni fil-każ ta' aggregazzjonijiet ta' protezzjoni ta' kreditu finanzjati eliġibbli għal skopertura ttrattata skont l-Approċċ IRB

L-istituzzjonijiet li jkunu kisbu diversi tipi ta' protezzjoni ta' kreditu finanzjata jistgħu, għal skoperturi ttrattati skont l-Approċċ IRB, japplikaw il-formula stabbilita fl-Artikolu 230, b'mod sekwenzjali għal kull tip individwali ta' kollateral. Għal dak l-għan, dawk l-istituzzjonijiet għandhom, wara kull pass tar-rikonoxximent ta' tip individwali wieħed ta' FCP, inaqqsu l-valur li jifdal tal-iskopertura mhux garantita (EU) bil-valur aġġustat tal-kollateral (ES) rikonoxxut f'dak il-pass. F'konformità mal-Artikolu 230(1), it-total ta' ES fit-tipi kollha ta' protezzjoni ta' kreditu finanzjata għandu jkun limitat għall-valur ta' E·(1+HE), li jirriżulta fil-formula li ġejja:

fejn:

LGDS,i

= l-LGD applikabbli għall-FCP i, kif speċifikat fl-Artikolu 230(2);

ES,i	= il-valur attwali tal-FCP i riċevut wara l-applikazzjoni tal-aġġustament għall-volatilità applikabbli għat-tip ta' FCP (Hc) skont l-Artikolu 230(2).

Artikolu 232 Protezzjoni ffinanzjata oħra tal-kreditu

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

3. Standards relatati

Standards
Sors	Rekwiżit

Builddate: 26.06.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/