+VI JAOTIS KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISKI OMAVAHENDITE NÕUDED
---+Artikkel 381 Krediidiväärtuse korrigeerimise määratlus
---+Artikkel 382 Reguleerimisala
------+Artikkel 382 1.
------+Artikkel 382 2.
------+Artikkel 382 3.
------+Artikkel 382 4.
------+Artikkel 382 4a.
------+Artikkel 382 4b.
------+Artikkel 382 4c.
------+Artikkel 382 5.
------+Artikkel 382 6.
---+Artikkel 382a Meetodid krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamiseks
------+Artikkel 382a 1.
------+Artikkel 382a 2.
------+Artikkel 382a 3.
------+Artikkel 382a 4.
------+Artikkel 382a 5.
---+Artikkel 383 Standardmeetod
------+Artikkel 383 1.
------+Artikkel 383 2.
------+Artikkel 383 3.
---+Artikkel 383a Regulatiivne krediidiväärtuse korrigeerimise mudel
------+Artikkel 383a 1.
------+Artikkel 383a 2.
------+Artikkel 383a 3.
------+Artikkel 383a 4.
------+Artikkel 383a 5.
---+Artikkel 383b Delta- ja vegariski omavahendite nõuded
------+Artikkel 383b 1.
------+Artikkel 383b 2.
------+Artikkel 383b 3.
------+Artikkel 383b 4.
------+Artikkel 383b 5.
------+Artikkel 383b 6.
------+Artikkel 383b 7.
------+Artikkel 383b 8.
---+Artikkel 383c Intressiriski tegurid
------+Artikkel 383c 1.
------+Artikkel 383c 2.
------+Artikkel 383c 3.
------+Artikkel 383c 4.
------+Artikkel 383c 5.
------+Artikkel 383c 6.
---+Artikkel 383d Valuutariski tegurid
------+Artikkel 383d 1.
------+Artikkel 383d 2.
------+Artikkel 383d 3.
---+Artikkel 383e Vastaspoole krediidimarginaali riskitegurid
------+Artikkel 383e 1.
------+Artikkel 383e 2.
---+Artikkel 383f Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski tegurid
------+Artikkel 383f 1.
------+Artikkel 383f 2.
---+Artikkel 383g Aktsiariski tegurid
------+Artikkel 383g 1.
------+Artikkel 383g 2.
------+Artikkel 383g 3.
---+Artikkel 383h Kaubariski tegurid
------+Artikkel 383h 1.
------+Artikkel 383h 2.
------+Artikkel 383h 3.
---+Artikkel 383i Deltariski tundlikkused
------+Artikkel 383i 1.
------+Artikkel 383i 2.
------+Artikkel 383i 3.
------+Artikkel 383i 4.
------+Artikkel 383i 5.
------+Artikkel 383i 6.
---+Artikkel 383j Vegariski tundlikkused
---+Artikkel 383k Intressimäära riski riskikaalud
------+Artikkel 383k 1.
------+Artikkel 383k 2.
------+Artikkel 383k 3.
------+Artikkel 383k 4.
------+Artikkel 383k 5.
---+Artikkel 383l Intressimäära riski rühmasisesed korrelatsioonid
------+Artikkel 383l 1.
------+Artikkel 383l 2.
------+Artikkel 383l 3.
---+Artikkel 383m Intressimäära rühmadevahelised korrelatsioonid
---+Artikkel 383n Valuutariski riskikaalud
------+Artikkel 383n 1.
------+Artikkel 383n 2.
------+Artikkel 383n 3.
------+Artikkel 383n 4.
---+Artikkel 383o Valuutariski korrelatsioonid
------+Artikkel 383o 1.
------+Artikkel 383o 2.
---+Artikkel 383p Vastaspoole krediidimarginaali riski riskikaalud
------+Artikkel 383p 1.
------+Artikkel 383p 2.
------+Artikkel 383p 3.
------+Artikkel 383p 4.
---+Artikkel 383q Vastaspoole krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid
------+Artikkel 383q 1.
------+Artikkel 383q 2.
---+Artikkel 383r Vastaspoole krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid
---+Artikkel 383s Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski riskikaalud
------+Artikkel 383s 1.
------+Artikkel 383s 2.
------+Artikkel 383s 3.
------+Artikkel 383s 4.
------+Artikkel 383s 5.
---+Artikkel 383t Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid
------+Artikkel 383t 1.
------+Artikkel 383t 2.
---+Artikkel 383u Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid
------+Artikkel 383u 1.
------+Artikkel 383u 2.
---+Artikkel 383v Aktsiariski riskikaalude rühmad
------+Artikkel 383v 1.
------+Artikkel 383v 2.
------+Artikkel 383v 3.
------+Artikkel 383v 4.
------+Artikkel 383v 5.
---+Artikkel 383w Aktsiariski rühmadevahelised korrelatsioonid
---+Artikkel 383x Kaubariski riskikaalude rühmad
------+Artikkel 383x 1.
------+Artikkel 383x 2.
---+Artikkel 383z Kaubariski rühmadevahelised korrelatsioonid
------+Artikkel 383z 1.
------+Artikkel 383z 2.
---+Artikkel 384 Põhimeetod
------+Artikkel 384 1.
------+Artikkel 384 2.
------+Artikkel 384 3.
---+Artikkel 385 Lihtsustatud meetod
------+Artikkel 385 1.
------+Artikkel 385 2.
------+Artikkel 385 3.
---+Artikkel 386 Aktsepteeritud riskimaandus
------+Artikkel 386 1.
------+Artikkel 386 2.
------+Artikkel 386 3.
------+Artikkel 386 4.
------+Artikkel 386 5.

VI JAOTIS KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISKI OMAVAHENDITE NÕUDED

VI JAOTIS KREDIIDIVÄÄRTUSE KORRIGEERIMISE RISKI OMAVAHENDITE NÕUDED

1. Ülevaade

,
Artikkel 381 Krediidiväärtuse korrigeerimise määratlus

Artikkel 381

Krediidiväärtuse korrigeerimise määratlus

Käesoleva jaotise ja II jaotise 6. peatüki kohaldamisel tähendab „krediidiväärtuse korrigeerimine” vastaspoolega sõlmitud tehingute portfelli parima ostu- ja müügihinna keskmise väärtuse korrigeerimist. Kõnealune korrigeerimine kajastab vastaspoole krediidiriski praegust turuväärtust ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ jaoks, kuid ei kajasta ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ krediidiriski praegust turuväärtust vastaspoole jaoks.

▼M17

Käesoleva jaotise kohaldamisel on „krediidiväärtuse korrigeerimise risk“ kahjurisk, mis tuleneb vastaspoolega sõlmitud tehingute portfelli krediidiväärtuse korrigeerimise väärtuse muutustest, nagu on sätestatud esimeses lõigus, tulenevalt vastaspoole krediidimarginaali riski tegurite ja tehingute portfellis kajastuvate muude riskitegurite muutustest.

▼C2

Artikkel 382 Reguleerimisala -
Artikkel 382a Meetodid krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamiseks -
Artikkel 383 Standardmeetod -
Artikkel 383a Regulatiivne krediidiväärtuse korrigeerimise mudel -
Artikkel 383b Delta- ja vegariski omavahendite nõuded -
Artikkel 383c Intressiriski tegurid -
Artikkel 383d Valuutariski tegurid -
Artikkel 383e Vastaspoole krediidimarginaali riskitegurid -
Artikkel 383f Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski tegurid -
Artikkel 383g Aktsiariski tegurid -
Artikkel 383h Kaubariski tegurid -
Artikkel 383i Deltariski tundlikkused -
Artikkel 383j Vegariski tundlikkused

Artikkel 383j

Vegariski tundlikkused

Finantsinstitutsioonid arvutavad krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma vegariski tundlikkused eeldatavat volatiilsust hõlmavate riskitegurite suhtes ning aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi vegariski tundlikkused nende riskitegurite suhtes järgmiselt:

image

image

kus:

image

= krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkused eeldatava volatiilsuse riskiteguri suhtes;

volk

= eeldatava volatiilsuse riskiteguri väärtus;

VCVA

= regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeliga arvutatud krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma;

x,y

= muud riskitegurid kui volk hinnastamisfunktsioonis VCVA ;

image

= aktsepteeritud riskimaandamisinstrumendi i tundlikkused eeldatava volatiilsuse riskiteguri suhtes;

Vi

= kõlbliku riskimaanduse i hinnastamisfunktsioon;

w,z

= muud riskitegurid kui volk hinnastamisfunktsioonis Vi .
Artikkel 383k Intressimäära riski riskikaalud -
Artikkel 383l Intressimäära riski rühmasisesed korrelatsioonid -
Artikkel 383m Intressimäära rühmadevahelised korrelatsioonid

Artikkel 383m

Intressimäära rühmadevahelised korrelatsioonid

Intressimäära delta- ja vegariski rühmadevahelise korrelatsiooni parameetriks määratakse 0,5 kõikide valuutapaaride puhul.
Artikkel 383n Valuutariski riskikaalud -
Artikkel 383o Valuutariski korrelatsioonid -
Artikkel 383p Vastaspoole krediidimarginaali riski riskikaalud -
Artikkel 383q Vastaspoole krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid -
Artikkel 383r Vastaspoole krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid

Artikkel 383r

Vastaspoole krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid

Vastaspoole krediidimarginaali deltariski rühmadevahelised korrelatsioonid on järgmised:



Tabel 1

Rühm

1, 2, 3, 13 ja 14

4 ja 15

5 ja 16

6 ja 17

7 ja 18

8 ja 19

9 ja 10

11 ja 20

12 ja 21

1, 2, 3, 13 ja 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 ja 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 ja 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 ja 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 ja 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 ja 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 ja 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 ja 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 ja 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
Artikkel 383s Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski riskikaalud -
Artikkel 383t Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid -
Artikkel 383u Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid -
Artikkel 383v Aktsiariski riskikaalude rühmad -
Artikkel 383w Aktsiariski rühmadevahelised korrelatsioonid

Artikkel 383w

Aktsiariski rühmadevahelised korrelatsioonid

Aktsiatega seotud delta- ja vegariski rühmadevahelise korrelatsiooni parameeter määratakse järgmiselt:

a) 

15 %, kui mõlemad rühmad on artikli 383v lõike 1 tabeli 1 rühmad 1–10;

b) 

75 %, kui mõlemad rühmad on artikli 383v lõike 1 tabeli 1 rühmad 12 ja 13;

c) 

45 %, kui üks rühm on artikli 383v lõike 1 tabeli 1 rühm 12 või 13 ning teine rühm kuulub artikli 383v lõike 1 tabeli 1 rühmade 1–10 hulka;

d) 

0 %, kui üks kahest rühmast on artikli 383v lõike 1 tabeli 1 rühm 11.
Artikkel 383x Kaubariski riskikaalude rühmad -
Artikkel 383z Kaubariski rühmadevahelised korrelatsioonid -
Artikkel 384 Põhimeetod -
Artikkel 385 Lihtsustatud meetod -
Artikkel 386 Aktsepteeritud riskimaandus -

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid