+Artikkel 1 Järelevalvealased šokistsenaariumid
---+Artikkel 1 1
---+Artikkel 1 2
---+Artikkel 1 3
---+Artikkel 1 4

Artikkel 1 Järelevalvealased šokistsenaariumid

1. Ülevaade

,
Artikkel 1 1

1.   Direktiivi 2013/36/EL artikli 98 lõike 5 teise lõigu punktis a osutatud järelevalvealased šokistsenaariumid on järgmised kuus stsenaariumi:

a)

paralleelne ülessuunaline šokk, kui tegemist on tulukõvera paralleelse ülessuunalise nihkega ja kõigi lõpptähtaegade intressimäärašokk on ühtemoodi positiivne;

b)

paralleelne allasuunaline šokk, kui tegemist on tulukõvera paralleelse allasuunalise nihkega ja kõigi lõpptähtaegade intressimäärašokk on ühtemoodi negatiivne;

c)

järsenemise šokk, kui tegemist on järseneva tulukõvera nihkega ning lühemate tähtaegade intressimäärašokid on negatiivsed ja pikemate tähtaegade intressimäärašokid on positiivsed;

d)

lamenemise šokk, kui tegemist on lameneva tulukõvera nihkega ning lühemate tähtaegade intressimäärašokid on positiivsed ja pikemate tähtaegade intressimäärašokid on negatiivsed;

e)

lühiajaliste intressimäärade ülessuunaline šokk, kus lühemate tähtaegade suuremad positiivsed intressimäärašokid ühtlustuvad pikemate tähtaegade lähtetasemega;

f)

lühiajaliste intressimäärade allasuunaline šokk, kus lühemate tähtaegade suuremad negatiivsed intressimäärašokid ühtlustuvad pikemate tähtaegade lähtetasemega.
Artikkel 1 2

2.   Direktiivi 2013/36/EL artikli 98 lõike 5 teise lõigu punktis b osutatud järelevalvealased šokistsenaariumid on järgmised kaks stsenaariumi:

a)

paralleelne ülessuunaline šokk, kui tegemist on tulukõvera paralleelse ülessuunalise nihkega ja kõigi lõpptähtaegade intressimäärašokid on ühtemoodi positiivsed;

b)

paralleelne allasuunaline šokk, kui tegemist on tulukõvera paralleelse allasuunalise nihkega ja kõigi lõpptähtaegade intressimäärašokid on ühtemoodi negatiivsed.
Artikkel 1 3

3.   Finantsinstitutsioonid määravad lõigetes 1 ja 2 osutatud järelevalvealased šokistsenaariumid kindlaks lisa A osas sätestatud valuutapõhiste intressimäärašokkide alusel, või lisas nimetamata valuutade puhul, kooskõlas lisa B osaga kalibreeritud intressimäärašokkide suuruse alusel.

Finantsinstitutsioonid kalibreerivad intressimäärašokkide suurused kooskõlas lisa B osaga vähemalt iga viie aasta järel.
Artikkel 1 4

4.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud järelevalvealaseid šokistsenaariume kohaldatakse finantsinstitutsioonide sellisest kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski suhtes, mille puhul finantsinstitutsioonil on asjakohased positsioonid, mis on nomineeritud igas valuutas eraldi, st kui selles valuutas nomineeritud finantsvarade või -kohustuste arvestuslik väärtus on üks järgmistest:

a)

vähemalt 5 % kogu pangaportfelli finantsvaradest või kohustustest;

b)

vähem kui 5 % kogu pangaportfelli finantsvaradest või kohustustest, kui arvutusse kaasatud varade või kohustuste kogusumma on väiksem kui 90 % kogu pangaportfelli finantsvaradest (v.a materiaalne vara) või kohustustest.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid