+1 artikla Valvonnalliset häiriöskenaariot
---+1 artikla 1
---+1 artikla 2
---+1 artikla 3
---+1 artikla 4

1 artikla Valvonnalliset häiriöskenaariot

1. Yleiskatsaus

,
1 artikla 1

1.   Direktiivin 2013/36/EU 98 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut kuusi valvonnallista häiriöskenaariota ovat seuraavat:

a)

samanaikainen (parallel) nousuhäiriö, jossa tapahtuu samanaikainen nousu tuottokäyrässä ja samanlainen positiivinen korkohäiriö kaikissa maturiteeteissa;

b)

samanaikainen (parallel) laskuhäiriö, jossa tapahtuu samanaikainen lasku tuottokäyrässä ja samanlainen negatiivinen korkohäiriö kaikissa maturiteeteissa;

c)

jyrkentyvä (steepener) häiriö, jossa tapahtuu jyrkentyvä muutos tuottokäyrässä ja negatiivisia korkohäiriöitä lyhyissä maturiteeteissa ja positiivisia korkohäiriöitä pitkissä maturiteeteissa;

d)

tasaantuva (flattener) häiriö, jossa tapahtuu tasaantuva muutos tuottokäyrässä ja positiivisia korkohäiriöitä lyhyissä maturiteeteissa ja negatiivisia korkohäiriöitä pitkissä maturiteeteissa;

e)

lyhyiden (short) korkojen nousuhäiriö, jossa tapahtuu lyhyiden maturiteettien suuria positiivisia korkohäiriöitä pitkien maturiteettien pysyessä perustasolla;

f)

lyhyiden (short) korkojen laskuhäiriö, jossa tapahtuu lyhyiden maturiteettien suuria negatiivisia korkohäiriöitä pitkien maturiteettien pysyessä perustasolla.
1 artikla 2

2.   Direktiivin 2013/36/EU 98 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut kaksi valvonnallista häiriöskenaariota ovat seuraavat:

a)

samanaikainen (parallel) nousuhäiriö, jossa tapahtuu samanaikainen nousu tuottokäyrässä ja samanlaisia positiivisia korkohäiriöitä kaikissa maturiteeteissa;

b)

samanaikainen (parallel) laskuhäiriö, jossa tapahtuu samanaikainen lasku tuottokäyrässä ja samanlaisia negatiivisia korkohäiriöitä kaikissa maturiteeteissa.
1 artikla 3

3.   Laitosten on määritettävä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut valvonnalliset häiriöskenaariot liitteessä olevassa A osassa esitettyjen valuuttakohtaisten korkohäiriöiden perusteella tai niiden valuuttojen osalta, joita ei ole täsmennetty kyseisessä osassa, liitteessä olevan B osan mukaisesti kalibroitujen korkohäiriöiden perusteella.

Laitosten on kalibroitava korkohäiriöt liitteessä olevan B osan mukaisesti vähintään joka viides vuosi.
1 artikla 4

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja valvonnallisia häiriöskenaarioita sovelletaan laitosten kaupankäyntivarastoon kuulumattomista toimista johtuvaan altistumiseen korkoriskille kunkin sellaisen valuutan osalta erikseen, joissa laitoksella on merkityksellisiä positioita, eli kun kyseisen valuutan määräisten rahoitusvarojen tai -velkojen kirjanpitoarvo on jompikumpi seuraavista:

a)

vähintään 5 prosenttia kaupankäyntivaraston ulkopuolisten rahoitusvarojen tai -velkojen kokonaismäärästä;

b)

alle 5 prosenttia kaupankäyntivaraston ulkopuolisten rahoitusvarojen tai -velkojen kokonaismäärästä, jos laskelmaan sisältyvien rahoitusvarojen tai -velkojen summa on alle 90 prosenttia kaupankäyntivaraston ulkopuolisten rahoitusvarojen (pois lukien aineelliset varat) tai -velkojen kokonaismäärästä.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit