+1. pants Uzraudzības satricinājuma scenāriji
---+1. pants 1
---+1. pants 2
---+1. pants 3
---+1. pants 4

1. pants Uzraudzības satricinājuma scenāriji

1. Pārskats

,
1. pants 1

1.   Seši uzraudzības satricinājuma scenāriji, kas minēti Direktīvas 2013/36/ES 98. panta 5. punkta otrās daļas a) apakšpunktā, ir šādi:

a)

augšupvērsts paralēls satricinājums, ja ienesīguma līknei ir paralēla augšupvērsta pārvirze ar tādu pašu pozitīvu procentu likmju satricinājumu visiem termiņiem;

b)

lejupvērsts paralēls satricinājums, ja ienesīguma līknei ir paralēla lejupvērsta pārvirze ar tādu pašu negatīvo procentu likmju satricinājumu visiem termiņiem;

c)

kāpuma satricinājums, ja ienesīguma līknei ir kāpjoša pārvirze ar negatīviem procentu likmju satricinājumiem īsākiem termiņiem un pozitīviem procentu likmju satricinājumiem ilgākiem termiņiem;

d)

izlīdzinājuma satricinājums, ja ienesīguma līknei ir izlīdzinoša pārvirze ar pozitīviem procentu likmju satricinājumiem īsākiem termiņiem un negatīviem procentu likmju satricinājumiem ilgākiem termiņiem;

e)

augšupvērsts īstermiņa procentu likmju satricinājums ar lielākiem pozitīviem procentu likmju satricinājumiem īsākiem termiņiem, kas sakrīt ar pamatscenāriju ilgākiem termiņiem;

f)

lejupvērsts īstermiņa procentu likmju satricinājums ar lielākiem negatīviem procentu likmju satricinājumiem īsākiem termiņiem, kas sakrīt ar pamatscenāriju ilgākiem termiņiem.
1. pants 2

2.   Divi uzraudzības satricinājuma scenāriji, kas minēti Direktīvas 2013/36/ES 98. panta 5. punkta otrās daļas b) apakšpunktā, ir šādi:

a)

augšupvērsts paralēls satricinājums, ja ienesīguma līknei ir paralēla augšupvērsta pārvirze ar tādu pašu pozitīvu procentu likmju satricinājumu visiem termiņiem;

b)

lejupvērsts paralēls satricinājums, ja ienesīguma līknei ir paralēla lejupvērsta pārvirze ar tādu pašu negatīvo procentu likmju satricinājumu visiem termiņiem.
1. pants 3

3.   Iestādes nosaka uzraudzības satricinājuma scenārijus, kas minēti 1. un 2. punktā, pamatojoties uz pielikuma A daļā noteiktajiem konkrētu valūtu procentu likmju satricinājumiem vai – attiecībā uz tajā nenorādītām valūtām – pamatojoties uz procentu likmju satricinājumiem, kas kalibrēti saskaņā ar pielikuma B daļu.

Iestādes vismaz reizi piecos gados veic procentu likmju satricinājumu kalibrēšanu saskaņā ar pielikuma B daļu.
1. pants 4

4.   Šā panta 1. un 2. punktā minētos uzraudzības satricinājuma scenārijus piemēro iestāžu pakļautībai procentu likmju riskam, kas izriet no netirdzniecības portfeļa darbībām, atsevišķi katrā valūtā, kurā tās ir denominētas un attiecībā uz kuru iestādei ir būtiskas pozīcijas, t. i., ja konkrētajā valūtā denominētu finanšu aktīvu vai saistību uzskaites vērtība ir kāda no turpmāk minētajām:

a)

5 % vai vairāk no kopējiem netirdzniecības portfeļa finanšu aktīviem vai saistībām;

b)

mazāk nekā 5 % no kopējiem netirdzniecības portfeļa finanšu aktīviem vai saistībām, ja aprēķinā iekļauto finanšu aktīvu vai saistību summa ir mazāka par 90 % no kopējiem netirdzniecības portfeļa finanšu aktīviem, izņemot materiālos aktīvus, vai saistībām.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti