+5 artikla Yleiskatsaus laadullisten vaatimusten arviointiin
---+5 artikla a)
---+5 artikla b)
---+5 artikla c)
---+5 artikla d)
---+5 artikla e)
---+5 artikla f)
---+5 artikla g)
---+5 artikla h)
---+5 artikla i)
---+5 artikla j)
---+5 artikla k)
---+5 artikla l)
---+5 artikla m)
---+5 artikla 2

5 artikla Yleiskatsaus laadullisten vaatimusten arviointiin

Arvioidessaan, täyttääkö laitos asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bi artiklassa säädetyt laadulliset vaatimukset, toimivaltaisten viranomaisten on

1. Yleiskatsaus

5 artikla a)

tarkastettava, onko laitoksella selkeä organisaatiorakenne markkinariskimallin hallinnointia ja hallintaa varten, mukaan lukien tarkasti määritellyt, läpinäkyvät ja asianmukaiset vastuualueet;

5 artikla b)

tarkastettava, onko laitoksen päätöksentekoprosessi määritetty selvästi laitoksen sisäisessä dokumentaatiossa kaikkien markkinariskin sisäisiin malleihin liittyvien näkökohtien osalta;

5 artikla c)

6 artiklan mukaisesti

i)	tarkastettava, onko toimivan johdon ja ylimmän hallintoelimen kokoonpano asianmukainen;

ii)	arvioitava toimivan johdon ja ylimmän hallintoelimen tehtäviä;

5 artikla d)

tarkastettava 7 artiklan mukaisesti, onko kaupankäyntiyksiköiden, joiden osalta laitos on hakenut lupaa tai joiden osalta sille on jo myönnetty lupa, toiminta järjestetty asianmukaisesti;

5 artikla e)

arvioitava 8 artiklan mukaisesti laitoksen sisäistä hallintoa ja valvontaa riskienvalvontayksikön osalta;

5 artikla f)

arvioitava 9 artiklan mukaisesti, onko sisäinen toimintatapa asianmukainen uusien tuotteiden käyttöönottoa silmällä pitäen;

5 artikla g)

tarkastettava 10 artiklan mukaisesti, onko sisäisestä mallista toteutettu riippumattomat selvitykset;

5 artikla h)

arvioitava

i)	11 artiklan mukaisesti sisäisen validointiprosessin ja sen tulosten asianmukaisuutta;

ii)	12 artiklan mukaisesti validoinnin kattavuutta ja perusteellisuutta;

5 artikla i)

arvioitava 13 artiklan mukaisesti säännöllisen sisäisen raportoinnin asianmukaisuutta;

5 artikla j)

arvioitava

i)	14 artiklan mukaisesti positiolimiittien asianmukaisuutta;

ii)	15 artiklan mukaisesti kyseisten limiittien päivitysprosessin asianmukaisuutta;

iii)	16 artiklan mukaisesti kyseisten limiittien ylittyessä noudatettavan menettelyn asianmukaisuutta;

5 artikla k)

arvioitava

i)	17 artiklan mukaisesti stressitestiohjelman asianmukaisuutta;

ii)	18 artiklan mukaisesti käänteisten stressitestiskenaarioiden ja tapauskohtaisten stressitestiskenaarioiden asianmukaisuutta;

5 artikla l)

arvioitava 19 artiklan mukaisesti tietoteknisten järjestelmien asianmukaisuutta;

5 artikla m)

tarkastettava 20 artiklan mukaisesti, pystytäänkö sisäisellä riskienmittausmallilla, kaikki hinnoittelumallit mukaan lukien, todistetusti mittaamaan riskit hyväksyttävällä tarkkuudella, ja ettei se eroa huomattavasti malleista, joita laitos käyttää sisäisessä riskienhallinnassaan.

5 artikla 2

Sovellettaessa a alakohtaa toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon laitoksen luonne ja koko sekä sen toiminnan laajuus ja monimutkaisuus.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset
Lähde	Vaatimus

3. Liittyvät standardit

Standardit
Lähde	Vaatimus

Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.