+Článok 5 Prehľad posudzovania kvalitatívnych požiadaviek
---+Článok 5 a)
---+Článok 5 b)
---+Článok 5 c)
---+Článok 5 d)
---+Článok 5 e)
---+Článok 5 f)
---+Článok 5 g)
---+Článok 5 h)
---+Článok 5 i)
---+Článok 5 j)
---+Článok 5 k)
---+Článok 5 l)
---+Článok 5 m)
---+Článok 5 2

Článok 5 Prehľad posudzovania kvalitatívnych požiadaviek

Pri posudzovaní toho, či inštitúcia spĺňa kvalitatívne požiadavky stanovené v článku 325bi nariadenia (EÚ) č. 575/2013, príslušné orgány:

1. Prehľad

,
Článok 5 a)

overujú, či má inštitúcia jasnú organizačnú štruktúru na správu a riadenie modelu trhového rizika vrátane dobre vymedzených, transparentných a primeraných línií zodpovednosti;
Článok 5 b)

overujú, či je rozhodovací proces inštitúcie týkajúci sa všetkých aspektov interných modelov trhového rizika jasne stanovený v internej dokumentácii inštitúcie;
Článok 5 c)

v súlade s článkom 6 overujú:

i)

vhodnosť zloženia vrcholového manažmentu a riadiaceho orgánu;

ii)

úlohu vrcholového manažmentu a riadiaceho orgánu;
Článok 5 d)

v súlade s článkom 7 overujú, či je zriadenie trading desku, pre ktorý sa inštitúcia nachádza v procese udelenia povolenia alebo pre ktorý už získala povolenie, primerané;
Článok 5 e)

v súlade s článkom 8 posudzujú interné riadenie a dohľad inštitúcie vo vzťahu k útvaru kontroly rizika;
Článok 5 f)

v súlade s článkom 9 posudzujú, či je interná politika vhodná na zavedenie nových produktov;
Článok 5 g)

v súlade s článkom 10 overujú, či sa interný model preskúmava nezávisle;
Článok 5 h)

posudzujú:

i)

vhodnosť procesu internej validácie a jeho výsledku v súlade s článkom 11;

ii)

rozsah validácie a jej úplnosť v súlade s článkom 12;
Článok 5 i)

v súlade s článkom 13 posudzujú vhodnosť interného pravidelného podávania správ;
Článok 5 j)

posudzujú:

i)

vhodnosť pozičných limitov v súlade s článkom 14;

ii)

vhodnosť postupu aktualizácie týchto limitov v súlade s článkom 15;

iii)

vhodnosť postupu v prípade porušenia týchto limitov v súlade s článkom 16;
Článok 5 k)

posudzujú:

i)

vhodnosť programov stresového testovania v súlade s článkom 17;

ii)

vhodnosť scenárov reverzného stresového testovania a scenárov ad hoc stresového testovania v súlade s článkom 18;
Článok 5 l)

v súlade s článkom 19 posudzujú vhodnosť IT systémov;
Článok 5 m)

v súlade s článkom 20 overujú, či interný model merania rizika vrátane akéhokoľvek modelu stanovovania cien sa preukázateľne vyznačuje dostatočnou presnosťou pri meraní rizík a či sa výrazne nelíši od modelov, ktoré inštitúcia používa na interné riadenie rizika.
Článok 5 2

Na účely písmena a) príslušné orgány zohľadňujú povahu a veľkosť inštitúcie, ako aj rozsah a zložitosť jej činností.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.