+383 i artikla Deltariskiherkkyydet
---+383 i artikla 1.
---+383 i artikla 2.
---+383 i artikla 3.
---+383 i artikla 4.
---+383 i artikla 5.
---+383 i artikla 6.

383 i artikla Deltariskiherkkyydet

-

1. Yleiskatsaus

,
383 i artikla 1.

Laitosten on laskettava korkoriskitekijöistä koostuvat deltaherkkyydet seuraavasti:

a) 

yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun deltaherkkyydet riskitekijöille, jotka koostuvat riskittömistä koroista, sekä hyväksyttävän suojauksen deltaherkkyydet kyseisille riskitekijöille lasketaan seuraavasti:

image

image

jossa

image

= yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun herkkyydet riskittömän koron riskitekijälle;

rkt

= riskittömän koron riskitekijän k arvo maturiteetilla t;

VCVA

= sääntelyyn perustuvalla vastuun arvonoikaisun mallilla laskettu yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisu;

x,y

= muut riskitekijät kuin rkt funktiossa VCVA ;

image

= hyväksyttävän suojauksen i herkkyydet riskittömän koron riskitekijälle;

Vi

= hyväksyttävän suojauksen i hinnoittelufunktio;

w,z

= muut riskitekijät kuin rkt hinnoittelufunktiossa Vi .
b) 

deltaherkkyydet riskitekijöille, jotka koostuvat inflaatioasteista, sekä hyväksyttävän suojauksen deltaherkkyydet kyseisille riskitekijöille lasketaan seuraavasti:

image

image

jossa

image

= yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun herkkyydet inflaatioasteen riskitekijälle;

inflkt

= inflaatioasteen riskitekijän k arvo maturiteetilla t;

VCVA

= sääntelyyn perustuvalla vastuun arvonoikaisun mallilla laskettu yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisu;

x,y

= muut riskitekijät kuin inflkt funktiossa VCVA ;

image

= hyväksyttävän suojauksen i herkkyydet inflaatioasteen riskitekijälle;

Vi

= hyväksyttävän suojauksen i hinnoittelufunktio;

w,z

= muut riskitekijät kuin inflkt hinnoittelufunktiossa Vi .
383 i artikla 2.

Laitosten on laskettava yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun deltaherkkyydet riskitekijöille, jotka koostuvat valuuttojen avistakursseista, sekä hyväksyttävän suojausinstrumentin deltaherkkyydet kyseisille riskitekijöille seuraavasti:

image

image

jossa

image

= yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun herkkyydet avistakurssin riskitekijälle;

FXk

= avistakurssin riskitekijän k arvo;

VCVA

= sääntelyyn perustuvalla vastuun arvonoikaisun mallilla laskettu yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisu;

x,y

= muut riskitekijät kuin FXk funktiossa VCVA ;

image

= hyväksyttävän suojauksen i herkkyydet avistakurssin riskitekijälle;

Vi

= hyväksyttävän suojauksen i hinnoittelufunktio;

w,z

= muut riskitekijät kuin FXk hinnoittelufunktiossa Vi .
383 i artikla 3.

Laitosten on laskettava yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun deltaherkkyydet riskitekijöille, jotka koostuvat vastapuolen luottomarginaaleista, sekä hyväksyttävän suojausinstrumentin deltaherkkyydet kyseisille riskitekijöille seuraavasti:

image

image

jossa

image

= yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun herkkyydet vastapuolta koskevalle luottomarginaaliriskitekijälle;

ccskt

= vastapuolta koskevan luottomarginaaliriskitekijän k arvo maturiteetilla t;

VCVA

= sääntelyyn perustuvalla vastuun arvonoikaisun mallilla laskettu yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisu;

x,y

= muut riskitekijät kuin ccskt funktiossa VCVA ;

image

= hyväksyttävän suojauksen i herkkyydet vastapuolta koskevalle luottomarginaaliriskitekijälle;

Vi

= hyväksyttävän suojauksen i hinnoittelufunktio;

w,z

= muut riskitekijät kuin ccskt hinnoittelufunktiossa Vi .
383 i artikla 4.

Laitosten on laskettava yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun deltaherkkyydet riskitekijöille, jotka koostuvat referenssiluottomarginaaleista, sekä hyväksyttävän suojausinstrumentin deltaherkkyydet kyseisille riskitekijöille seuraavasti:

image

image

jossa

image

= yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun herkkyydet referenssiluottomarginaaliriskitekijälle;

rcskt

= referenssiluottomarginaaliriskitekijän k arvo maturiteetilla t;

VCVA

= sääntelyyn perustuvalla vastuun arvonoikaisun mallilla laskettu yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisu;

x,y

= muut riskitekijät kuin rcskt funktiossa VCVA ;

image

= hyväksyttävän suojauksen i herkkyydet referenssiluottomarginaaliriskitekijälle;

Vi

= hyväksyttävän suojauksen i hinnoittelufunktio;

w,z

= muut riskitekijät kuin rcskt hinnoittelufunktiossa Vi .
383 i artikla 5.

Laitosten on laskettava yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun deltaherkkyydet riskitekijöille, jotka koostuvat osakkeiden spot-hinnoista, sekä hyväksyttävän suojausinstrumentin deltaherkkyydet kyseisille riskitekijöille seuraavasti:

image

image

jossa

image

= yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun herkkyydet osakkeiden spot-hinnan riskitekijälle;

EQ

= osakkeiden spot-hinnan arvo;

VCVA

= sääntelyyn perustuvalla vastuun arvonoikaisun mallilla laskettu yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisu;

x,y

= muut riskitekijät kuin EQ funktiossa VCVA ;

image

= hyväksyttävän suojauksen i herkkyydet osakkeiden spot-hinnan riskitekijälle;

Vi

= hyväksyttävän suojauksen i hinnoittelufunktio;

w,z

= muut riskitekijät kuin EQ hinnoittelufunktiossa Vi .
383 i artikla 6.

Laitosten on laskettava yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun deltaherkkyydet riskitekijöille, jotka koostuvat hyödykkeiden spot-hinnoista, sekä hyväksyttävän suojausinstrumentin deltaherkkyydet kyseisille riskitekijöille seuraavasti:

image

image

jossa

image

= yhteenlasketun vastuun arvonoikaisun herkkyydet hyödykkeen spot-hinnan riskitekijälle;

CTY

= hyödykkeen spot-hinnan arvo;

VCVA

= sääntelyyn perustuvalla vastuun arvonoikaisun mallilla laskettu yhteenlaskettu vastuun arvonoikaisu;

x,y

= muut riskitekijät kuin CTY funktiossa VCVA ;

image

= hyväksyttävän suojauksen i herkkyydet hyödykkeen spot-hinnan riskitekijälle;

Vi

= hyväksyttävän suojauksen i hinnoittelufunktio;

w,z

= muut riskitekijät kuin CTY hinnoittelufunktiossa Vi .

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit