3. Jotta perusriski (basis-risk) voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon riskin ollessa merkittävä …

Jotta perusriski (basis-risk) voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon riskin ollessa merkittävä, läheisten positioiden (esimerkiksi saman vastapuolen joukkolainojen ja luottoriskinvaihtosopimusten) arvostaminen on eriytettävä IRC-laskentaa varten. Näin ollen pitkien nettopositioiden ja lyhyiden nettopositioiden, jotka viittaavat samankaltaisiin – mutta ei samanlaisiin – kohde-etuuksiin, ei tulisi tuottaa IRC-lukua, joka on yhtä suuri kuin nolla. Kun perusriskiä ei oteta huomioon, laitosten on todistettava, ettei tämä riski ole merkittävä.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/