+Section 6 Risk weights and correlations
---+Subsection 1 Delta risk weights and correlations
------+Article 325duotricies Pondérations de risque pour risque de taux d'intérêt global
---------+Article 325duotricies 1.
---------+Article 325duotricies 2.
---------+Article 325duotricies 3.
------+Article 325tertricies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global
---------+Article 325tertricies 1.
---------+Article 325tertricies 2.
---------+Article 325tertricies 3.
---------+Article 325tertricies 4.
---------+Article 325tertricies 5.
------+Article 325quatertricies Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt global
---------+Article 325quatertricies 1.
---------+Article 325quatertricies 2.
------+Article 325quintricies Pondérations de risque pour risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation
---------+Article 325quintricies 1.
---------+Article 325quintricies 2.
---------+Article 325quintricies 3.
------+Article 325sextricies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation
---------+Article 325sextricies 1.
---------+Article 325sextricies 2.
------+Article 325septtricies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation
------+Article 325octotricies Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
------+Article 325novotricies Corrélations pour le risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
---------+Article 325novotricies 1.
---------+Article 325novotricies 2.
------+Article 325quadragies Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
---------+Article 325quadragies 1.
---------+Article 325quadragies 2.
---------+Article 325quadragies 3.
------+Article 325unquadragies Corrélations intra-classe pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
---------+Article 325unquadragies 1.
---------+Article 325unquadragies 2.
------+Article 325duoquadragies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
---------+Article 325duoquadragies 1.
---------+Article 325duoquadragies 2.
------+Article 325terquadragies Pondérations de risque pour risque sur actions
---------+Article 325terquadragies 1.
---------+Article 325terquadragies 2.
---------+Article 325terquadragies 3.
---------+Article 325terquadragies 4.
------+Article 325quaterquadragies Corrélations intra-classe pour le risque sur actions
---------+Article 325quaterquadragies 1.
---------+Article 325quaterquadragies 2.
---------+Article 325quaterquadragies 3.
---------+Article 325quaterquadragies 4.
---------+Article 325quaterquadragies 5.
------+Article 325quinquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur actions
------+Article 325sexquadragies Pondérations de risque pour risque sur matières premières
------+Article 325septquadragies Corrélations intra-classe pour le risque sur matières premières
---------+Article 325septquadragies 1.
---------+Article 325septquadragies 2.
---------+Article 325septquadragies 3.
---------+Article 325septquadragies 4.
------+Article 325octoquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières
------+Article 325novquagies Pondérations de risque pour risque de change
---------+Article 325novquagies 1.
---------+Article 325novquagies 2.
---------+Article 325novquagies 3.
---------+Article 325novquagies 4.
---------+Article 325novquagies 5.
------+Article 325quinquagies Corrélations pour le risque de change
---+Subsection 2 Vega and curvature risk weights and correlations
------+Article 325unquinquagies Pondérations de risque vega et de courbure
---------+Article 325unquinquagies 1.
---------+Article 325unquinquagies 2.
---------+Article 325unquinquagies 4.
---------+Article 325unquinquagies 5.
---------+Article 325unquinquagies 6.
------+Article 325duoquinquagies Corrélations pour risques vega et de courbure
---------+Article 325duoquinquagies 1.
---------+Article 325duoquinquagies 2.
---------+Article 325duoquinquagies 3.
---------+Article 325duoquinquagies 4.
---------+Article 325duoquinquagies 5.

Section 6 Risk weights and correlations

Section 6 Risk weights and correlations

1. Vue d’ensemble

,
Subsection 1 Delta risk weights and correlations Subsection 1 Delta risk weights and correlations
Subsection 2 Vega and curvature risk weights and correlations Subsection 2 Vega and curvature risk weights and correlations

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.