+Article 325tertricies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global
---+Article 325tertricies 1.
---+Article 325tertricies 2.
---+Article 325tertricies 3.
---+Article 325tertricies 4.
---+Article 325tertricies 5.
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Article 325tertricies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 325tertricies 1.
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Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe et ayant la même échéance mais correspondant à des courbes différentes, la corrélation ρkl est fixée à 99,90 %.
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Article 325tertricies 2.
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Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à une même courbe, mais ayant des échéances différentes, la corrélation est établie selon la formule suivante:
où:
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Tk (respectivementTl)
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=
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l'échéance associée au taux sans risque;
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Article 325tertricies 3.
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Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à des courbes différentes et ayant des échéances différentes, la corrélation ρkl est égale au coefficient de corrélation prévu au paragraphe 2 multiplié par 99,90 %.
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Article 325tertricies 4.
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Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'inflation WSl, la corrélation est établie à 40 %.
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Article 325tertricies 5.
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Entre toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies WSk et toute sensibilité pondérée aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSl, y compris les autres facteurs de risque d'écart de taux entre monnaies, la corrélation est fixée à 0 %.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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