|
+Article 325septtricies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation |
Article 325septtricies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisationArticle 325 septtricies Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation Le coefficient de corrélation γbc qui s'applique pour l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est déterminé comme suit:
γb
c = γb
c
(notation) · γb
c
(secteur)
où:
γbc
(notation) est égal à:
a)
1, lorsque les classes b et c font partie des classes 1 à 17, à condition que toutes deux appartiennent à la même catégorie de qualité de crédit (soit «Échelons de qualité de crédit 1 à 3», soit «Échelons de qualité de crédit 4 à 6»), et 50 % dans les autres cas; aux fins de ce calcul, la classe 1 est considérée comme appartenant à la même catégorie de qualité de crédit que les classes auxquelles correspond un échelon de qualité de crédit de 1 à 3;
b)
1, lorsque la classe b ou c est la classe 18;
c)
1, lorsque la classe b ou c est la classe 19, à condition que l’autre classe ait un échelon de qualité de crédit 1 à 3; et 50 % dans les autres cas;
d)
1, lorsque la classe b ou c est la classe 20, à condition que l’autre classe ait un échelon de qualité de crédit 4 à 6; et 50 % dans les autres cas.
γb
c
(secteur) est égal à 1 si les deux classes appartiennent au même secteur, et il est égal au pourcentage figurant dans le tableau 5 dans les autres cas:
Tableau 5
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|