+Article 325unquinquagies Pondérations de risque vega et de courbure
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Article 325unquinquagies Pondérations de risque vega et de courbure
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 325unquinquagies 1.
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Les classes pour les facteurs de risque vega sont similaires aux classes définies pour les facteurs de risque delta conformément à la section 3, sous-section 1.
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Article 325unquinquagies 2.
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Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque vega sont attribuées en fonction de la catégorie de risque des facteurs de risque, comme suit:
Tableau 1
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Catégorie de risque
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Pondérations de risque
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RTG
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100 %
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CSR expositions hors titrisation
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100 %
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CSR titrisations (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)
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100 %
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CSR titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)
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100 %
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Actions (grandes capitalisations et indices)
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77,78 %
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Actions (petites capitalisations et autre secteur)
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100 %
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Matières premières
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100 %
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Change
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100 %
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Article 325unquinquagies 4.
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Les classes utilisées dans le contexte du risque delta comme prévu à la sous-section 1 sont utilisées dans le contexte du risque de courbure, sauf indication contraire dans le présent chapitre.
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Article 325unquinquagies 5.
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En ce qui concerne les facteurs de risque de change et de risque de courbure sur actions, les pondérations de risque de courbure sont obtenues par variations relatives équivalant aux pondérations de risque delta visées à la sous-section 1.
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Article 325unquinquagies 6.
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En ce qui concerne les facteurs de risque de courbure sur taux d’intérêt global, écart de crédit et matières premières, la pondération de risque de courbure est obtenue par variation parallèle de tous les vertex pour chaque courbe sur la base de la pondération de risque delta la plus élevée visée dans la sous-section 1 pour la classe de risque pertinente.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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