|
Kapitalni zahtjev prekoračenja iz stavka 1. izračunava se u skladu sa sljedećom formulom: pri čemu je: OFRE = kapitalni zahtjev za prekoračenje; OFR = kapitalni zahtjev izloženosti prema pojedinačnom klijentu ili grupama povezanih klijenata, izračunan zbrajanjem svih kapitalnih zahtjeva izloženosti prema pojedinačnim klijentima iz grupe, koje se tretiraju kao jedna izloženost; EV = vrijednost izloženosti izračunana na način naveden u članku 36.; EVE = prekoračenje vrijednosti izloženosti izračunano na način naveden u članku 37. stavku 2. U svrhu izračuna faktora K-CON kapitalni zahtjevi izloženosti koje proizlaze iz pozitivnog viška dugih pozicija investicijskog društva nad njezinim kratkim pozicijama u svim financijskim instrumentima knjige trgovanja koje je izdao dotični klijent, pri čemu se neto pozicija za svaki instrument izračunava u skladu s odredbama iz članka 22. točaka (a) (b) i (c), uključuju samo zahtjeve za specifični rizik. Investicijsko društvo koje u svrhe zahtjeva za faktor K RtM-a izračunava kapitalni zahtjev za pozicije iz knjige trgovanja u skladu s pristupom utvrđenim u članku 23. izračunava kapitalni zahtjev izloženosti u svrhu koncentracijskog rizika tih pozicija u skladu s odredbama iz članka 22. točke (a).
Tablica 6.
|
Stupac 1.:
Prekoračenje vrijednosti izloženosti kao postotak regulatornog kapitala
|
Stupac 2.:
Faktori
|
|
Do 40 %
|
200 %
|
|
Od 40 % do 60 %
|
300 %
|
|
Od 60 % do 80 %
|
400 %
|
|
Od 80 % do 100 %
|
500 %
|
|
Od 100 % do 250 %
|
600 %
|
|
Više od 250 %
|
900 %
|
|