|
Pašu kapitāla prasības attiecībā uz pārsniegumu, kas minēts 1. punktā, aprēķina ar šādu formulu: kur:
OFRE = pašu kapitāla prasības attiecībā uz pārsniegumu;
OFR = pašu kapitāla prasības attiecībā uz riska darījumiem ar atsevišķiem klientiem vai savstarpēji saistītu klientu grupām, kas aprēķinātas, saskaitot pašu kapitāla prasības attiecībā uz riska darījumiem ar atsevišķiem klientiem minētajā grupā, to uzskatot par vienotu riska darījumu;
EV = riska darījuma vērtība, kas aprēķināta 36. pantā paredzētajā veidā;
EVE = riska darījuma vērtības pārsniegums, kas aprēķināts 37. panta 2. punktā paredzētajā veidā.
K-CON aprēķināšanas nolūkā pašu kapitāla prasības attiecībā uz riska darījumiem, kas izriet no ieguldījumu brokeru sabiedrības garo pozīciju pozitīvā pārsnieguma pār īsajām pozīcijām visos attiecīgā klienta emitētajos tirdzniecības portfeļa finanšu instrumentos, neto pozīcija katram instrumentam, kas aprēķināta saskaņā ar 22. panta a), b) un c) apakšpunktu, ietver tikai specifiskā riska prasības. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas RtM K-faktora nolūkos aprēķina pašu kapitāla prasības tirdzniecības portfeļa pozīcijām saskaņā ar 23. pantā norādīto pieeju, aprēķina pašu kapitāla prasības attiecībā uz riska darījumiem nolūkā noteikt minēto pozīciju koncentrācijas risku saskaņā ar 22. panta a) apakšpunktā minētajiem noteikumiem.
6. tabula
|
1. sleja
Riska darījuma vērtības pārsniegums kā procentuāla attiecība pret pašu kapitālu
|
2. sleja
Koeficienti
|
|
Līdz 40 %
|
200 %
|
|
No 40 % līdz 60 %
|
300 %
|
|
No 60 % līdz 80 %
|
400 %
|
|
No 80 % līdz 100 %
|
500 %
|
|
No 100 % līdz 250 %
|
600 %
|
|
Virs 250 %
|
900 %
|
|