|
Kapitalska zahteva za presežek iz odstavka 1 se izračuna v skladu z naslednjo formulo: pri čemer je: OFRE = kapitalska zahteva za presežek; OFR = kapitalska zahteva izpostavljenosti do posamezne stranke ali skupine povezanih strank, ki se izračuna tako, da se seštejejo kapitalske zahteve izpostavljenosti do posameznih strank v skupini, ki se obravnavajo kot ena sama izpostavljenost; EV = vrednost izpostavljenosti, izračunana na način, določen v členu 36; EVE = presežek vrednosti izpostavljenosti, izračunan na način, določen v členu 37(2). Za namene izračuna K-CON kapitalske zahteve izpostavljenosti, ki izhajajo iz pozitivnega presežka dolgih pozicij investicijskega podjetja nad njegovimi kratkimi pozicijami v vseh finančnih instrumentih trgovalne knjige, ki jih izda zadevna stranka, pri čemer se neto pozicija vsakega instrumenta izračuna v skladu z določbami iz točk (a), (b) in (c) člena 22, vključujejo samo zahteve za posebno tveganje. Investicijsko podjetje, ki za namene zahteve za faktor K RtM izračuna kapitalske zahteve za pozicije iz trgovalne knjige v skladu s pristopom iz člena 23, izračuna kapitalsko zahtevo izpostavljenosti za namen tveganja koncentracije navedenih pozicij v skladu z določbami iz točke (a) člena 22.
Razpredelnica 6
|
Stolpec 1:
Presežek vrednosti izpostavljenosti kot odstotek kapitala
|
Stolpec 2:
Faktorji
|
|
do 40 %
|
200 %
|
|
od 40 % do 60 %
|
300 %
|
|
od 60 % do 80 %
|
400 %
|
|
od 80 % do 100 %
|
500 %
|
|
od 100 % do 250 %
|
600 %
|
|
nad 250 %
|
900 %
|
|